基于极值理论的人民币汇率风险测度
| 摘要 | 第7-9页 |
| abstract | 第9-10页 |
| 1 绪论 | 第11-21页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-17页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第14-17页 |
| 1.3 研究方法和创新点 | 第17-18页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第17页 |
| 1.3.2 研究拟解决的关键性问题与创新点 | 第17-18页 |
| 1.4 研究内容及结构安排 | 第18-21页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第18-20页 |
| 1.4.2 技术路线图 | 第20-21页 |
| 2 人民币汇率风险及VaR相关理论基础 | 第21-28页 |
| 2.1 汇率风险定义及其分类 | 第21页 |
| 2.1.1 人民币汇率风险定义 | 第21页 |
| 2.1.2 人民币汇率风险分类 | 第21页 |
| 2.2 汇率风险测度方法 | 第21-28页 |
| 2.2.1 历史模拟法 | 第23页 |
| 2.2.2 蒙特卡洛模拟 | 第23-24页 |
| 2.2.3 方差-协方差 | 第24-25页 |
| 2.2.4 ARCH族模型与风险测度 | 第25-28页 |
| 3 极值理论 | 第28-36页 |
| 3.1 广义极值分布与BMM模型 | 第28-31页 |
| 3.1.1 模型与GEV分布 | 第28-30页 |
| 3.1.2 参数估计方法 | 第30-31页 |
| 3.2 广义帕累托分布与POT模型 | 第31-33页 |
| 3.2.1 POT模型与GPD分布 | 第31-32页 |
| 3.2.2 参数以及分位数估计 | 第32-33页 |
| 3.3 回测检验 | 第33-34页 |
| 3.4 阈值选取 | 第34-36页 |
| 4 基于传统VaR方法下人民币汇率风险测度研究 | 第36-51页 |
| 4.1 数据的选取 | 第37页 |
| 4.2 数据分析 | 第37-44页 |
| 4.2.1 描述性统计分析 | 第37-40页 |
| 4.2.2 平稳性检验 | 第40-41页 |
| 4.2.3 自相关检验 | 第41-42页 |
| 4.2.4 异方差检验 | 第42-43页 |
| 4.2.5 总结 | 第43-44页 |
| 4.3 基于传统VaR方法的人民币汇率风险计算 | 第44-51页 |
| 4.3.1 基于历史模拟法的实证分析 | 第44-45页 |
| 4.3.2 基于蒙特卡洛模拟法的实证分析 | 第45-46页 |
| 4.3.3 基于方差-协方差方法的实证分析 | 第46-47页 |
| 4.3.4 基于GARCH模型的实证分析 | 第47-51页 |
| 5 基于极值理论的人民币汇率风险VaR及ES计算 | 第51-62页 |
| 5.1 基于BMM模型 | 第51-53页 |
| 5.2 基于POT模型 | 第53-61页 |
| 5.2.1 阈值u的确定 | 第53-54页 |
| 5.2.2 VaR及ES求解 | 第54-61页 |
| 5.3 本章小结 | 第61-62页 |
| 6 结论与建议 | 第62-65页 |
| 6.1 结论 | 第62-63页 |
| 6.2 建议与展望 | 第63-65页 |
| 6.2.1 对策建议 | 第63-64页 |
| 6.2.2 展望 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 附录 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
