基于投资者关注的上市公司股票更名效应实证研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 1 引言 | 第7-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第7-8页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8页 |
| 1.2 相关概念界定 | 第8-10页 |
| 1.2.1 上市公司股票更名 | 第8-10页 |
| 1.2.2 投资者关注 | 第10页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第10-12页 |
| 1.3.1 研究内容及框架结构 | 第10-11页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第11-12页 |
| 1.4 本文创新点 | 第12-14页 |
| 2 理论基础与文献综述 | 第14-24页 |
| 2.1 理论基础 | 第14-16页 |
| 2.1.1 有效市场理论 | 第14页 |
| 2.1.2 过度反应理论 | 第14-15页 |
| 2.1.3 投资者关注理论 | 第15-16页 |
| 2.2 文献综述 | 第16-24页 |
| 2.2.1 股票更名公告市场反应研究综述 | 第16-19页 |
| 2.2.2 投资者关注研究综述 | 第19-24页 |
| 3 研究设计 | 第24-32页 |
| 3.1 理论分析与研究假设 | 第24-25页 |
| 3.2 样本选择与数据来源 | 第25-27页 |
| 3.3 变量设计与模型构建 | 第27-32页 |
| 3.3.1 被解释变量 | 第27-28页 |
| 3.3.2 解释变量 | 第28-29页 |
| 3.3.3 控制变量 | 第29-31页 |
| 3.3.4 模型构建 | 第31-32页 |
| 4 实证分析 | 第32-45页 |
| 4.1 股票主动更名公告市场反应分析 | 第32-35页 |
| 4.2 投资者关注对更名股票收益的影响分析 | 第35-39页 |
| 4.2.1 描述性统计 | 第35页 |
| 4.2.2 相关性分析 | 第35-37页 |
| 4.2.3 全样本多元回归分析 | 第37-39页 |
| 4.3 分样本分析 | 第39-44页 |
| 4.4 稳健性检验 | 第44-45页 |
| 5 研究结论、建议与不足 | 第45-48页 |
| 5.1 研究结论 | 第45页 |
| 5.2 相关建议 | 第45-46页 |
| 5.2.1 对投资者的建议 | 第45-46页 |
| 5.2.2 对监管部门的建议 | 第46页 |
| 5.3 本文不足 | 第46-47页 |
| 5.4 后续研究 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-53页 |
| 附录 | 第53-54页 |
| 攻读硕士学位期间科研成果 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
