| 摘要 | 第5-6页 |
| 英文摘要 | 第6页 |
| 第一章 引言 | 第7-13页 |
| 第1节 研究背景 | 第7-11页 |
| 1.1. 中国利率市场化改革 | 第7-8页 |
| 1.2. 利率结构理论 | 第8页 |
| 1.3. 现代的利率期限结构理论 | 第8-11页 |
| 第2节 研究意义 | 第11-12页 |
| 2.1. 研究意义 | 第11-12页 |
| 2.2. 本文特点 | 第12页 |
| 第3节 文章安排 | 第12-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-15页 |
| 第1节 中国利率市场的实证研究 | 第13页 |
| 第2节 随机利率模型下利率衍生产品的实证研究 | 第13-15页 |
| 第三章 Vasicek模型介绍及相关产品的定价公式推导 | 第15-26页 |
| 第1节 Vasicek模型介绍 | 第15-18页 |
| 1.1. 符号和假设 | 第15-16页 |
| 1.2. 期限结构方程 | 第16-18页 |
| 第2节 相关产品的定价公式推导 | 第18-26页 |
| 2.1. 债券定价公式的推倒 | 第18-20页 |
| 2.2. 可转换债券定价公式的推倒 | 第20-22页 |
| 2.3. 债券期权定价公式的推倒 | 第22-26页 |
| 第四章 实证研究与数值模拟 | 第26-36页 |
| 第1节 利率模型的参数估计 | 第26-27页 |
| 第2节 实证分析与数值模拟 | 第27-36页 |
| 2.1. 理论公式的定价实证分析 | 第27-30页 |
| 2.2. 数值模拟 | 第30-36页 |
| 第五章 结果分析 | 第36-38页 |
| 第1节 模型数据与市场数据的比较 | 第36页 |
| 第2节 理论公式推导结果与数值模拟结果的比较 | 第36-37页 |
| 第3节 本文不足与改进 | 第37-38页 |
| 第六章 附录 | 第38-41页 |
| 第1节 最小二乘法估计利率模型的程序 | 第38页 |
| 第2节 数值模拟普通债券定价的程序 | 第38页 |
| 第3节 数值模拟可转换债券定价的程序 | 第38-39页 |
| 第4节 数值模拟债券期权定价的程序 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |