基于L(?)VY驱动且带随机利率和随机波动率的几何亚式期权定价
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 论文研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-13页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第13页 |
| 1.4 本文结构 | 第13-14页 |
| 1.5 本章小结 | 第14-15页 |
| 2 预备知识 | 第15-22页 |
| 2.1 随机分析 | 第15-18页 |
| 2.2 傅立叶变换 | 第18-19页 |
| 2.3 L(?)VY过程下欧式期权定价 | 第19-20页 |
| 2.4 亚式期权定价 | 第20-21页 |
| 2.5 本章小结 | 第21-22页 |
| 3 LéVY过程驱动下亚式期权的模型建立 | 第22-27页 |
| 3.1 模型建立 | 第22-23页 |
| 3.2 测度变换 | 第23-26页 |
| 3.3 本章小结 | 第26-27页 |
| 4 连续几何亚式期权定价的PIDE建立与求解 | 第27-34页 |
| 4.1 连续几何亚式期权定价的PIDE的建立 | 第27-29页 |
| 4.2 连续几何亚式期权定价PIDE的求解 | 第29-33页 |
| 4.3 本章小结 | 第33-34页 |
| 5 离散几何亚式期权的模型求解 | 第34-43页 |
| 5.1 模型特征函数的求解 | 第34-40页 |
| 5.2 离散几何亚式期权定价模型的求解 | 第40-42页 |
| 5.3 本章小结 | 第42-43页 |
| 6 数值模拟 | 第43-48页 |
| 6.1 模型离散化 | 第43-44页 |
| 6.2 数值模拟结果 | 第44-47页 |
| 6.3 本章小结 | 第47-48页 |
| 7 总结与展望 | 第48-49页 |
| 7.1 本文总结 | 第48页 |
| 7.2 展望 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
