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基于L(?)VY驱动且带随机利率和随机波动率的几何亚式期权定价

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 绪论第8-15页
    1.1 论文研究背景及意义第8-9页
    1.2 国内外研究现状第9-13页
    1.3 研究内容与方法第13页
    1.4 本文结构第13-14页
    1.5 本章小结第14-15页
2 预备知识第15-22页
    2.1 随机分析第15-18页
    2.2 傅立叶变换第18-19页
    2.3 L(?)VY过程下欧式期权定价第19-20页
    2.4 亚式期权定价第20-21页
    2.5 本章小结第21-22页
3 LéVY过程驱动下亚式期权的模型建立第22-27页
    3.1 模型建立第22-23页
    3.2 测度变换第23-26页
    3.3 本章小结第26-27页
4 连续几何亚式期权定价的PIDE建立与求解第27-34页
    4.1 连续几何亚式期权定价的PIDE的建立第27-29页
    4.2 连续几何亚式期权定价PIDE的求解第29-33页
    4.3 本章小结第33-34页
5 离散几何亚式期权的模型求解第34-43页
    5.1 模型特征函数的求解第34-40页
    5.2 离散几何亚式期权定价模型的求解第40-42页
    5.3 本章小结第42-43页
6 数值模拟第43-48页
    6.1 模型离散化第43-44页
    6.2 数值模拟结果第44-47页
    6.3 本章小结第47-48页
7 总结与展望第48-49页
    7.1 本文总结第48页
    7.2 展望第48-49页
致谢第49-50页
参考文献第50-54页

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