| 内容摘要 | 第5-8页 |
| Abstract | 第8-11页 |
| 第1章 导论 | 第16-42页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第16-20页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第20-37页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第20-33页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第33-37页 |
| 1.3 研究内容与框架 | 第37-40页 |
| 1.4 研究方法与创新 | 第40-42页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第40页 |
| 1.4.2 创新 | 第40-42页 |
| 第2章 证券市场收益率非对称性及效率损失 | 第42-54页 |
| 2.1 有效市场与市场效率 | 第42-45页 |
| 2.2 有效市场下的收益率特征 | 第45-47页 |
| 2.3 收益率非对称性与市场有效性 | 第47-48页 |
| 2.4 收益率非对称性下的效率损失 | 第48-50页 |
| 2.5 市场失灵与限价交易机制 | 第50-53页 |
| 2.6 本章小结 | 第53-54页 |
| 第3章 中国多层资本市场效率分析 | 第54-64页 |
| 3.1 中国多层资本市场的发展概况 | 第54-56页 |
| 3.1.1 中国资本市场的形成与多层资本市场的建立 | 第54页 |
| 3.1.2 中国多层资本市场建设的现状 | 第54-56页 |
| 3.2 中国多层资本市场体系资源配置帕累托有效性分析 | 第56-59页 |
| 3.3 多层资本市场体系风险配置帕累托有效性分析 | 第59-63页 |
| 3.4 本章小结 | 第63-64页 |
| 第4章 证券市场收益率与交易机制 | 第64-76页 |
| 4.1 证券市场价格限制机制 | 第64-65页 |
| 4.2 对称性交易制度与收益率分布的关系 | 第65-68页 |
| 4.3 对称性交易制度与非对称性效应的行为金融学解释 | 第68-74页 |
| 4.3.1 投资者的投资心理 | 第68-72页 |
| 4.3.2 基于前景理论对对称性制度与非对称性效应的解释 | 第72-74页 |
| 4.4 本章小结 | 第74-76页 |
| 第5章 中国证券市场的发展及非对称性证据 | 第76-94页 |
| 5.1 中国股票市场发展简要回顾 | 第76-79页 |
| 5.2 中国股票市场收益率波动特征的统计描述 | 第79-81页 |
| 5.3 非对称效应的实证研究 | 第81-92页 |
| 5.3.1 非对称效应模型概述 | 第81-84页 |
| 5.3.2 多层资本市场的基本统计特征和平稳性检验 | 第84-88页 |
| 5.3.3 多层资本市场的模型选择与估计 | 第88-89页 |
| 5.3.4 中国多层资本市场的一致性检验 | 第89-90页 |
| 5.3.5 中国多层资本市场的市场联动性 | 第90-92页 |
| 5.4 本章小结 | 第92-94页 |
| 第6章 中国主板市场非对称性交易机制设计 | 第94-106页 |
| 6.1 模型的设定 | 第94-96页 |
| 6.2 修正的模型——基于价值函数的非对称波动模型 | 第96-97页 |
| 6.3 对称涨跌幅限制与非对称波动的经验证据 | 第97-99页 |
| 6.4 非对称性涨跌幅限价政策幅度估算 | 第99-103页 |
| 6.5 非对称性涨跌幅限制设计效应的模拟分析 | 第103-104页 |
| 6.6 本章小结 | 第104-106页 |
| 第7章 中国多层资本市场体系限价交易制度研究 | 第106-122页 |
| 7.1 多层资本市场的风险特征 | 第106-109页 |
| 7.2 多层资本市场涨跌幅限价交易体系设计 | 第109-111页 |
| 7.3 中国多层资本市场涨跌幅限价制度设计 | 第111-112页 |
| 7.3.1 多层交易限价体系的确定 | 第111页 |
| 7.3.2 多层交易限价体系下的收益与风险权衡关系 | 第111-112页 |
| 7.4 中国多层资本市场涨跌幅非对称限价制度设计 | 第112-117页 |
| 7.4.1 中小板市场与创业板市场收益率非对称分布的经验证据 | 第113-114页 |
| 7.4.2 中小板市场与创业板市场非对称涨跌幅度测算 | 第114-117页 |
| 7.5 新涨跌幅限价制度效应的模拟分析 | 第117-120页 |
| 7.6 本章小结 | 第120-122页 |
| 第8章 研究结论、局限性与展望 | 第122-126页 |
| 8.1 研究结论 | 第122-123页 |
| 8.2 研究局限与展望 | 第123-126页 |
| 参考文献 | 第126-132页 |
| 后记 | 第132页 |
