| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 选题背景 | 第8-11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.3 研究思路与结构安排 | 第12-13页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第12页 |
| 1.3.2 结构安排 | 第12-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-23页 |
| 2.1 银行间市场风险传染研究综述 | 第13-19页 |
| 2.1.1 银行间市场风险传染的渠道 | 第14-15页 |
| 2.1.2 银行间市场风险传染的研究方法 | 第15-19页 |
| 2.2 银行间市场利率决定研究综述 | 第19-20页 |
| 2.3 计算实验金融方法 | 第20-22页 |
| 2.4 本章小结 | 第22-23页 |
| 第三章 银行间市场模型构建 | 第23-38页 |
| 3.1 模型假设及变量说明 | 第23-25页 |
| 3.2 单个Agent的经营 | 第25-35页 |
| 3.2.1 单个Agent的资产负债表 | 第25-27页 |
| 3.2.2 单个Agent的经营方针i? 的范围 | 第27-31页 |
| 3.2.3 单个Agent的银行间市场交易利率报价 | 第31-34页 |
| 3.2.4 小结 | 第34-35页 |
| 3.3 银行间市场的构建 | 第35-38页 |
| 第四章 模型校正 | 第38-48页 |
| 4.1 参数设置 | 第38-41页 |
| 4.2 数据模拟 | 第41-45页 |
| 4.2.1 不存在外部冲击下银行间市场的分风险分担作用 | 第42-44页 |
| 4.2.2 无冲击宽松货币政策下银行间风险传染情况 | 第44-45页 |
| 4.3 模型校正 | 第45-48页 |
| 第五章 市场模拟与结果 | 第48-58页 |
| 5.1 不存在外部冲击时的银行间市场 | 第48-51页 |
| 5.2 存在外部冲击情况下的银行间市场 | 第51-57页 |
| 5.2.1 冲击发生于系统进行的前半个时期 | 第52-55页 |
| 5.2.2 冲击发生于系统进行的后半个时期 | 第55-57页 |
| 5.3 本章小结 | 第57-58页 |
| 第六章 结论 | 第58-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
