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我国中小商业银行信用风险管理研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 引言第8-16页
    1.1 研究背景和研究意义第8-11页
        1.1.1 研究背景第8-10页
        1.1.2 研究意义第10-11页
    1.2 文献综述第11-14页
        1.2.1 国外相关文献综述第11-12页
        1.2.2 国内相关文献综述第12-14页
    1.3 本文的基本框架第14-16页
2 相关理论基础第16-24页
    2.1 中小商业银行的界定第16页
    2.2 信用风险及其特征第16-21页
        2.2.1 信用风险第16-17页
        2.2.2 商业银行信用风险的特征第17-21页
    2.3 信用风险管理第21-24页
        2.3.1 风险识别第21-22页
        2.3.2 风险评估第22页
        2.3.3 风险应答第22-23页
        2.3.4 风险控制第23-24页
3 中小商业银行信用风险管理现状第24-34页
    3.1 现阶段我国中小商业银行面临的挑战第24-26页
        3.1.1 宏观经济因素的不确定性导致信用风险加大第24-25页
        3.1.2 经济转型中的新变化加大了商业银行的信用风险第25页
        3.1.3 表外衍生产品扩大了中小商业银行信用风险的来源第25页
        3.1.4 商业银行面对新形势,迫切需要提高信用风险管理水平第25-26页
    3.2 我国中小商业银行信用风险管理存在的问题第26-29页
        3.2.1 信用风险管理水平与业务的高速发展不匹配第26-27页
        3.2.2 信用风险管理技术相对落后第27页
        3.2.3 信用风险管理信息系统不完善第27-28页
        3.2.4 风险管理组织不健全,缺乏正确的信用风险管理理念第28页
        3.2.5 商业银行内部评级体系不健全,风险揭示不足第28-29页
        3.2.6 信用风险管理高素质人才缺乏,信贷管理人员缺乏活力第29页
    3.3 中信银行信用风险管理案例分析第29-34页
        3.3.1 风险管理组织架构分析第29-31页
        3.3.2 贷款担保方式分析第31页
        3.3.3 贷款五级分类分析第31-32页
        3.3.4 贷款迁徙分析第32页
        3.3.5 贷款损失准备分析第32-34页
4 商业银行信用风险度量方法研究第34-40页
    4.1 传统的信用风险管理方法及优缺点分析第34-35页
        4.1.1 专家判断法第34页
        4.1.2 Z评分模型第34-35页
    4.2 现代信用风险度量模型及优缺点分析第35-40页
        4.2.1 KMV模型第35-37页
        4.2.2 信用度量(Credit Metrics)模型第37-38页
        4.2.3 信用风险附加(Credit Risk+)模型第38页
        4.2.4 信用组合观点(Credit Portfolio View)模型第38-40页
5 政策与建议第40-45页
    5.1 加强我国中小商业银行的内部管理第40-41页
        5.1.1 努力形成风险管理文化,加强风险管理人才培养第40-41页
        5.1.2 加强商业银行的内部控制体系建设第41页
    5.2 改善中小商业银行信用风险管理的外部环境第41-42页
        5.2.1 加强信用风险管理相关法律法规建设第41-42页
        5.2.2 加快社会信用体系建设第42页
    5.3 努力形成拥有自身特色的信用风险管理体系第42-45页
        5.3.1 制定信用风险管理目标与政策第42-43页
        5.3.2 完善数据基础,搭建数据共享平台第43页
        5.3.3 创建具有中国特色的信用风险管理体系第43-45页
参考文献第45-48页
致谢第48-49页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第49-50页

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