绿色债券波动性、到期收益率及价格的实证研究--基于普通债券和绿色债券的差异性视角
| 摘要 | 第6-7页 |
| abstract | 第7-8页 |
| 第1章 理论与思路 | 第12-22页 |
| 1.1 背景与现状 | 第12-16页 |
| 1.1.1 绿色债券背景简介 | 第12-14页 |
| 1.1.2 中国绿色债券市场现状 | 第14-16页 |
| 1.2 文献综述 | 第16-20页 |
| 1.2.1 绿色债券研究 | 第16-17页 |
| 1.2.2 债券定量研究 | 第17-19页 |
| 1.2.3 总结评述 | 第19-20页 |
| 1.3 研究目标、意义与限制 | 第20-22页 |
| 1.3.1 研究目标 | 第20-21页 |
| 1.3.2 研究意义 | 第21页 |
| 1.3.3 研究限制 | 第21-22页 |
| 第2章 变量界定与模型选择 | 第22-27页 |
| 2.1 研究变量 | 第22-24页 |
| 2.1.1 波动性研究变量 | 第22-23页 |
| 2.1.2 到期收益率研究变量 | 第23页 |
| 2.1.3 价格和收益率变化研究变量 | 第23-24页 |
| 2.2 实证模型 | 第24-27页 |
| 2.2.1 波动性检测模型设定 | 第24-25页 |
| 2.2.2 到期收益率检测模型设定 | 第25页 |
| 2.2.3 价格和收益率变化检测模型设定 | 第25-27页 |
| 第3章 数据取样与检验 | 第27-36页 |
| 3.1 数据采集方法 | 第27页 |
| 3.2 数据样本选取 | 第27-30页 |
| 3.2.1 A组债券取样描述 | 第27-29页 |
| 3.2.2 B组债券取样描述 | 第29-30页 |
| 3.3 数据描述 | 第30-31页 |
| 3.3.1 用于测试价格变化和波动的数据 | 第31页 |
| 3.3.2 用于测试收益率价差的数据 | 第31页 |
| 3.4 数据的单位根检验 | 第31-34页 |
| 3.5 数据特点和计算方法 | 第34-35页 |
| 3.5.1 A组数据的特点和计算方法 | 第34页 |
| 3.5.2 B组数据的特点和计算方法 | 第34-35页 |
| 3.6 有效性和可靠性 | 第35页 |
| 3.7 章节总结 | 第35-36页 |
| 第4章 实证分析和探讨 | 第36-45页 |
| 4.1 测试波动性 | 第36-40页 |
| 4.1.1 A组的实证结果 | 第36-37页 |
| 4.1.2 B组的实证结果 | 第37-40页 |
| 4.2 测试到期收益率差价 | 第40-41页 |
| 4.2.1 A组的实证结果 | 第40页 |
| 4.2.2 B组的实证结果 | 第40-41页 |
| 4.2.3 A、B组实证结果分析 | 第41页 |
| 4.3 检验价格和收益率变化 | 第41-42页 |
| 4.3.1 A组实证结果 | 第41-42页 |
| 4.3.2 B组实证结果 | 第42页 |
| 4.4 结论的稳健性 | 第42-43页 |
| 4.5 A组实证结果 | 第43页 |
| 4.5.1 假设一 | 第43页 |
| 4.5.2 假设二 | 第43页 |
| 4.5.3 假设三 | 第43页 |
| 4.6 B组实证结果 | 第43-44页 |
| 4.6.1 假设一 | 第43页 |
| 4.6.2 假设二 | 第43-44页 |
| 4.6.3 假设三 | 第44页 |
| 4.7 实证结果总结 | 第44-45页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第45-51页 |
| 5.1 研究结论 | 第45页 |
| 5.2 政策建议 | 第45-49页 |
| 5.2.1 普及相关政策指引 | 第45-46页 |
| 5.2.2 推动第三方认证业务 | 第46-47页 |
| 5.2.3 加强配套交易平台建设 | 第47页 |
| 5.2.4 降低绿色债券发行成本 | 第47-48页 |
| 5.2.5 增强绿色债券流动性 | 第48-49页 |
| 5.2.6 培养成熟绿色投资者 | 第49页 |
| 5.3 总结 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 附录A A组面板数据的描述性统计 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第57-58页 |
