黄金和石油价格联动的非限制多元协整模型研究
| 摘要 | 第3-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 1 引言 | 第9-19页 |
| 1.1 选题的背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.2 主要内容及框架 | 第11-12页 |
| 1.3 文章创新点 | 第12页 |
| 1.4 理论因素概述和文献综述 | 第12-19页 |
| 1.4.1 石油价格,黄金价格和消费价格 | 第12-14页 |
| 1.4.2 黄金价格,石油价格和汇率 | 第14-16页 |
| 1.4.3 石油价格和黄金价格 | 第16-19页 |
| 2 黄金价格与石油价格联动性的定性分析 | 第19-27页 |
| 2.1 黄金、石油价格的历史走势 | 第19-21页 |
| 2.2 黄金与石油价格影响因素的定性分析 | 第21-25页 |
| 2.2.1 黄金价格影响因素 | 第21-23页 |
| 2.2.2 石油价格影响因素 | 第23-25页 |
| 2.3 国际政治局势的影响 | 第25-27页 |
| 3 黄金价格与石油价格波动关系的实证分析 | 第27-39页 |
| 3.1 样本数据的选取和处理 | 第27页 |
| 3.2 单位根检验 | 第27-29页 |
| 3.3 协整检验 | 第29-34页 |
| 3.4 向量误差修正模型(VEC) | 第34页 |
| 3.5 实证结果分析 | 第34-37页 |
| 3.6 基于协整VAR的MA模型对长期震荡的解读 | 第37-39页 |
| 4 结论与展望 | 第39-43页 |
| 4.1 本文结论 | 第39-40页 |
| 4.2 研究展望 | 第40-43页 |
| 参考文献 | 第43-47页 |
| 致谢 | 第47-49页 |
