| 摘要 | 第6-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 第1章 绪论 | 第12-18页 |
| 1.1 选题背景 | 第12-13页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第13页 |
| 1.3 文献综述 | 第13-16页 |
| 1.4 研究框架及技术路线 | 第16页 |
| 1.5 研究方法及创新点 | 第16-18页 |
| 第2章 理论基础 | 第18-26页 |
| 2.1 融资融券概述 | 第18-20页 |
| 2.1.1 融资融券定义 | 第18页 |
| 2.1.2 融资融券对我国证券市场的影响 | 第18-19页 |
| 2.1.3 我国融资融券的发展历程 | 第19-20页 |
| 2.2 ETF概述 | 第20-24页 |
| 2.2.1 ETF定义 | 第20-21页 |
| 2.2.2 ETF价格发现功能假说 | 第21-23页 |
| 2.2.3 我国ETF发展历程 | 第23-24页 |
| 2.3 标的成分股信息的传递 | 第24-26页 |
| 2.3.1 股票涨跌停 | 第24-25页 |
| 2.3.2 停牌机制 | 第25-26页 |
| 第3章 研究设计 | 第26-31页 |
| 3.1 研究假设 | 第26-27页 |
| 3.2 变量定义 | 第27-29页 |
| 3.3 模型构建 | 第29-31页 |
| 第4章 实证分析 | 第31-43页 |
| 4.1 数据描述 | 第31-35页 |
| 4.1.1 数据来源 | 第31页 |
| 4.1.2 描述性统计 | 第31-35页 |
| 4.2 实证结果 | 第35-43页 |
| 4.2.1 冲击信息和ETF折溢价率稳健性和相关性检验 | 第35-36页 |
| 4.2.2 冲击信息对ETF折溢价率的影响 | 第36-38页 |
| 4.2.3 融资融券交易实施前后冲击信息对折溢价率的影响 | 第38-41页 |
| 4.2.4 融资融券后冲击信息对折溢价率的影响 | 第41-43页 |
| 第5章 主板市场对比分析 | 第43-56页 |
| 5.1 深证100ETF对比分析 | 第43-48页 |
| 5.2 上证50ETF对比分析 | 第48-54页 |
| 5.3 主板市场和中小板市场对比分析 | 第54-56页 |
| 结论 | 第56页 |
| 主要结论及建议 | 第56-57页 |
| 本文不足之处及未来研究方向 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 附录 | 第63-71页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第71页 |