| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第7-16页 |
| 1.1 时间序列现象 | 第8-10页 |
| 1.2 横截面现象 | 第10-13页 |
| 1.3 本文研究内容 | 第13-15页 |
| 1.4 结构安排 | 第15-16页 |
| 第二章 文献综述 | 第16-25页 |
| 2.1 时间序列模型 | 第16-18页 |
| 2.2 横截面模型 | 第18-23页 |
| 2.3 中国市场收益研究 | 第23-25页 |
| 第三章 收益与股息增长预测 | 第25-38页 |
| 3.1 假设 | 第25-26页 |
| 3.2 实证结果 | 第26-37页 |
| 3.3 本章小结 | 第37-38页 |
| 第四章 多因子定价模型 | 第38-98页 |
| 4.1 标的组合 | 第39-45页 |
| 4.2 构建因子 | 第45-50页 |
| 4.3 模型表现 | 第50-56页 |
| 4.4 详细回归参数 | 第56-97页 |
| 4.4.1 25 市值-账面市值比组合 | 第56-64页 |
| 4.4.2 25 市值-股息率组合 | 第64-72页 |
| 4.4.3 25 账面市值比-股息率组合 | 第72-80页 |
| 4.4.4 18 与32市值-账面市值比-股息率组合 | 第80-97页 |
| 4.5 本章小结 | 第97-98页 |
| 第五章 结论 | 第98-99页 |
| 参考文献 | 第99-105页 |
| 发表论文及参加科研情况说明 | 第105-106页 |
| 致谢 | 第106-107页 |