| 摘要 | 第8-10页 |
| Abstract | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第12-15页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第12-13页 |
| 1.2 论文创新点 | 第13页 |
| 1.3 本文框架 | 第13-15页 |
| 第二章 理论研究和文献综述 | 第15-32页 |
| 2.1 利率期限结构文献综述 | 第15-18页 |
| 2.2 利率期限结构理论模型 | 第18-24页 |
| 2.2.1 单一因子模型(NS模型) | 第18页 |
| 2.2.2 动态因子模型(DNS模型) | 第18-20页 |
| 2.2.3 时变参数DNS模型 | 第20页 |
| 2.2.4 Markov框架下的DNS模型(MS-DNS模型) | 第20-21页 |
| 2.2.5 考虑无套利条件的MS-DNS模型 | 第21-24页 |
| 2.3 Markov模型相关介绍 | 第24-27页 |
| 2.3.1 Markov链 | 第24-25页 |
| 2.3.2 Markov状态转移自回归模型 | 第25页 |
| 2.3.3 Markov-VAR模型 | 第25-26页 |
| 2.3.4 时变概率的Markov模型 | 第26-27页 |
| 2.4 计量模型 | 第27-32页 |
| 2.4.1 贝叶斯与极大似然估计 | 第28-29页 |
| 2.4.2 预测 | 第29-32页 |
| 第三章 利率期限结构实证分析 | 第32-45页 |
| 3.1 DNS模型的三因子估计 | 第32-34页 |
| 3.2 时变DNS模型的三因子估计 | 第34-36页 |
| 3.3 三因子的动态分析—基于DNS-VAR模型 | 第36-39页 |
| 3.4 三因子的动态分析—基于DNS-Markov-VAR模型 | 第39-42页 |
| 3.5 三因子的动态分析—基于时变DNS-Markov-VAR模型 | 第42-45页 |
| 第四章 加入宏观经济变量的利率期限结构模型实证分析 | 第45-56页 |
| 4.1 加入宏观变量的DNS-VAR模型 | 第45-47页 |
| 4.2 加入宏观变量的DNS-Markov-VAR模型 | 第47-49页 |
| 4.3 加入宏观变量的时变DNS-Markov-tvtp-VAR模型 | 第49-53页 |
| 4.4 预测 | 第53-56页 |
| 第五章 结论 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第60页 |
