| 摘要 | 第5-7页 |
| abstract | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13页 |
| 1.2 研究内容及方法 | 第13-15页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第13-14页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.3 论文的创新之处 | 第15-17页 |
| 第二章 国内外研究综述 | 第17-24页 |
| 2.1 国外研究综述 | 第17-21页 |
| 2.1.1 关于证券分析师行为的研究 | 第17-18页 |
| 2.1.2 股价同步性 | 第18-19页 |
| 2.1.3 分析师跟踪与股价同步性 | 第19-21页 |
| 2.2 国内研究综述 | 第21-24页 |
| 2.2.1 关于证券分析师行为的研究 | 第21页 |
| 2.2.2 股价同步性 | 第21-22页 |
| 2.2.3 分析师跟踪与股价同步性 | 第22-24页 |
| 第三章 相关概念与理论基础 | 第24-32页 |
| 3.1 相关概念 | 第24-27页 |
| 3.1.1 证券分析师 | 第24-25页 |
| 3.1.3 融资融券交易 | 第25-26页 |
| 3.1.4 股票定价效率与股价同步性 | 第26-27页 |
| 3.2 理论基础 | 第27-32页 |
| 3.2.1 有效市场假说 | 第27-28页 |
| 3.2.2 信息不对称理论 | 第28-29页 |
| 3.2.3 信号传递理论 | 第29-32页 |
| 第四章 实证研究设计 | 第32-42页 |
| 4.1 研究假设 | 第32-36页 |
| 4.1.1 有无分析师跟踪对股价同步性的影响 | 第33页 |
| 4.1.2 分析师行为对股价同步性的影响 | 第33-36页 |
| 4.2 变量选择 | 第36-41页 |
| 4.2.1 被解释变量 | 第36-37页 |
| 4.2.2 解释变量 | 第37-38页 |
| 4.2.3 控制变量 | 第38-41页 |
| 4.3 模型构建 | 第41-42页 |
| 第五章 实证结果与分析 | 第42-56页 |
| 5.1 样本选取及数据处理 | 第42-43页 |
| 5.2 实证检验 | 第43-51页 |
| 5.2.1 有无分析师跟踪对股价同步性影响的实证检验 | 第43-47页 |
| 5.2.2 分析师行为对股价同步性影响的实证检验 | 第47-51页 |
| 5.3 不同市场态势下的实证检验 | 第51-56页 |
| 5.3.1 股市正常平稳阶段的实证检验 | 第52-53页 |
| 5.3.2 股市持续上涨阶段的实证检验 | 第53-54页 |
| 5.3.3 股市持续下跌阶段的实证检验 | 第54-56页 |
| 第六章 研究结论与政策建议 | 第56-61页 |
| 6.1 研究结论 | 第56-58页 |
| 6.2 政策建议 | 第58-59页 |
| 6.3 本文的不足与展望 | 第59-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-67页 |