风格投资的动量效应和协同效应研究
| 致谢 | 第7-8页 |
| 摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 第1章 绪论 | 第14-19页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第14-16页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第14-15页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第15-16页 |
| 1.2 研究方法和主要内容 | 第16-17页 |
| 1.2.1 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.2.2 研究内容 | 第17页 |
| 1.3 创新与不足 | 第17-19页 |
| 1.3.1 主要创新 | 第17-18页 |
| 1.3.2 不足 | 第18-19页 |
| 第2章 理论基础与文献综述 | 第19-32页 |
| 2.1 风格投资相关研究 | 第19-21页 |
| 2.1.1 风格投资相关理论 | 第19-20页 |
| 2.1.2 风格投资相关文献综述 | 第20-21页 |
| 2.2 股票市场动量效应相关研究 | 第21-26页 |
| 2.2.1 动量效应相关理论 | 第21-25页 |
| 2.2.2 动量效应相关文献综述 | 第25-26页 |
| 2.3 风格动量相关研究 | 第26-29页 |
| 2.3.1 风格动量存在性的相关研究 | 第26-27页 |
| 2.3.2 风格动量来源的相关研究 | 第27-29页 |
| 2.4 协同效应相关研究 | 第29-32页 |
| 2.4.1 股票市场协同效应相关理论 | 第29-30页 |
| 2.4.2 协同效应相关文献综述 | 第30-32页 |
| 第3章 风格识别、样本数据与研究设计 | 第32-36页 |
| 3.1 风格识别 | 第32页 |
| 3.2 样本数据 | 第32-33页 |
| 3.3 研究设计 | 第33-36页 |
| 3.3.1 风格动量的存在性研究设计 | 第33-34页 |
| 3.3.2 风格动量收益率的检验 | 第34页 |
| 3.3.3 风格动量收益来源研究设计 | 第34-35页 |
| 3.3.4 动量-协同风格组合研究设计 | 第35-36页 |
| 第4章 风格投资组合的动量效应研究 | 第36-44页 |
| 4.1 风格投资组合的描述性统计量 | 第36-37页 |
| 4.2 风格动量的存在性检验结果 | 第37-39页 |
| 4.3 风格组合的动量收益检验结果 | 第39-40页 |
| 4.4 风格动量效应的分解研究 | 第40-41页 |
| 4.4.1 单因子模型的系数估计值 | 第40页 |
| 4.4.2 风格动量收益的分解结果 | 第40-41页 |
| 4.5 稳健性检验 | 第41-44页 |
| 4.5.1 风格动量存在性的稳健性检验 | 第41-42页 |
| 4.5.2 风格动量收益大小的稳健性检验 | 第42-44页 |
| 第5章 协同-动量风格组合收益研究 | 第44-48页 |
| 5.1 输赢家-协同性组合统计量描述 | 第44页 |
| 5.2 输赢家-协同性组合收益实证结果 | 第44-46页 |
| 5.3 稳健性检验 | 第46-48页 |
| 第6章 结论、政策建议与研究展望 | 第48-50页 |
| 6.1 结论 | 第48页 |
| 6.2 政策建议 | 第48-49页 |
| 6.3 研究展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第54-55页 |
