中国股票市场日内时段效应研究
| 摘要 | 第4-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 1.绪论 | 第11-13页 |
| 1.1 选题背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究的意义 | 第12页 |
| 1.3 创新点与不足处 | 第12-13页 |
| 2.国内外文献综述 | 第13-19页 |
| 2.1 常见的几种日历异象 | 第13-17页 |
| 2.1.1 月份效应 | 第14-15页 |
| 2.1.2 周内效应 | 第15-17页 |
| 2.2 非交易时段信息与金融异象 | 第17-19页 |
| 2.2.1 “节日效应” | 第17-18页 |
| 2.2.2 “隔夜效应” | 第18-19页 |
| 3.样本数据和研究方法 | 第19-22页 |
| 3.1 样本数据 | 第19-20页 |
| 3.2 研究方法 | 第20-22页 |
| 4.实证研究结果 | 第22-64页 |
| 4.1 沪深两市日内5分钟时段收益率基本情况统计 | 第22-28页 |
| 4.2 日内5分钟时段效应的检验 | 第28-47页 |
| 4.2.1 日内5分钟时段1的检验 | 第29-36页 |
| 4.2.2 日内5分钟时段2的检验 | 第36-39页 |
| 4.2.3 日内5分钟时段24的检验 | 第39-43页 |
| 4.2.4 日内5分钟时段48的检验 | 第43-47页 |
| 4.3 移动样本检验 | 第47-55页 |
| 4.4 股票组合的日内时段效应探究 | 第55-64页 |
| 5.日内时段效应的解释 | 第64-66页 |
| 6.结论 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-69页 |
| 致谢 | 第69页 |
