量化投资趋势策略分析和研究--基于葛兰碧法则
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.2 研究目的和内容 | 第12页 |
| 1.3 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.4 研究框架 | 第13-15页 |
| 第2章 文献综述 | 第15-20页 |
| 2.1 对葛兰碧法则的相关研究 | 第15-17页 |
| 2.1.1 国外研究 | 第15-16页 |
| 2.1.2 国内研究 | 第16-17页 |
| 2.2 对量化投资的相关研究 | 第17-19页 |
| 2.2.1 国外研究 | 第17-18页 |
| 2.2.2 国内研究 | 第18-19页 |
| 2.3 文献评述 | 第19-20页 |
| 第3章 样本选择和参数估计 | 第20-33页 |
| 3.1 葛兰碧法则的量化处理 | 第20-21页 |
| 3.2 样本选择 | 第21-22页 |
| 3.3 原始数据收集及处理 | 第22-24页 |
| 3.4 参数估计 | 第24-33页 |
| 3.4.1 平均偏离度数据统计 | 第25-29页 |
| 3.4.2 均价变动比例数据统计 | 第29-30页 |
| 3.4.3 PARA1的估计 | 第30-31页 |
| 3.4.4 PARA2的估计 | 第31页 |
| 3.4.5 PARA3的估计 | 第31-32页 |
| 3.4.6 PARA4的估计 | 第32-33页 |
| 第4章 收益分析和风险度量 | 第33-47页 |
| 4.1 收益率计算 | 第33-36页 |
| 4.1.1 单向做多收益率 | 第33-34页 |
| 4.1.2 单向做空收益率 | 第34页 |
| 4.1.3 双向多空收益率 | 第34-35页 |
| 4.1.4 最佳收益率汇总 | 第35-36页 |
| 4.2 参数取值影响分析 | 第36-41页 |
| 4.2.1 PARA2和PARA3影响分析 | 第38-39页 |
| 4.2.2 PARA1和PARA4影响分析 | 第39-41页 |
| 4.3 收益和风险分析 | 第41-47页 |
| 4.3.1 单向做多模式 | 第41-43页 |
| 4.3.2 单向做空模式 | 第43-44页 |
| 4.3.3 双向多空模式 | 第44-47页 |
| 第5章 策略设计和检验 | 第47-57页 |
| 5.1 量化投资策略设计 | 第47-52页 |
| 5.1.1 交易策略设计 | 第47-50页 |
| 5.1.2 风险控制 | 第50-52页 |
| 5.1.3 交易成本 | 第52页 |
| 5.2 深圳成指检验 | 第52-57页 |
| 5.2.1 参数估计 | 第52-53页 |
| 5.2.2 收益率计算 | 第53页 |
| 5.2.3 年化收益率和净值分析 | 第53-54页 |
| 5.2.4 胜率、最大回撤率、夏普比率检验 | 第54页 |
| 5.2.5 风险度量 | 第54-55页 |
| 5.2.6 止损机制分析 | 第55-57页 |
| 第6章 研究结论和建议 | 第57-59页 |
| 6.1 文章结论 | 第57页 |
| 6.2 文章建议 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
| 附录A 参数估计相关图表 | 第61-69页 |
| 附录B 收益分析和风险度量相关图表 | 第69-72页 |
| 附录C 深圳成指检验相关图表 | 第72-77页 |
| 致谢 | 第77-78页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第78-79页 |
