| 摘要 | 第8-10页 |
| Abstract | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第12-22页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-19页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第14-17页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第17-19页 |
| 1.3 研究思路 | 第19-20页 |
| 1.4 研究创新 | 第20-22页 |
| 第2章 沪深300股指期货对现货市场影响的描述性分析 | 第22-32页 |
| 2.1 沪深300股指期货市场现状分析 | 第22-25页 |
| 2.2 股指期货对现货市场影响机制概述 | 第25-26页 |
| 2.3 沪深300股指期货对现货市场影响机制的分析 | 第26-30页 |
| 2.4 对沪深300指数历史波动率的分析 | 第30-32页 |
| 第3章 中金所股指期货限制措施的影响分析 | 第32-37页 |
| 3.1 限制措施出台的背景 | 第32页 |
| 3.2 限制措施的内容 | 第32-33页 |
| 3.3 与国外限制措施比较 | 第33-34页 |
| 3.4 限制措施对市场的影响的分析 | 第34-37页 |
| 第4章 沪深300股指期货对现货市场波动影响的实证分析 | 第37-51页 |
| 4.1 模型介绍 | 第37-40页 |
| 4.1.1 平稳性 | 第37页 |
| 4.1.2 格兰杰因果检验 | 第37-38页 |
| 4.1.3 GARCH模型族介绍 | 第38-40页 |
| 4.2 样本的选取及分析 | 第40-46页 |
| 4.2.1 样本选取 | 第40页 |
| 4.2.2 描述性统计 | 第40-44页 |
| 4.2.3 平稳性检验 | 第44页 |
| 4.2.4 格兰杰因果检验 | 第44-45页 |
| 4.2.5 ARCH效应检验 | 第45-46页 |
| 4.3 建立GARCH模型 | 第46-51页 |
| 4.3.1 带虚拟变量的GARCH模型分析期指期货推出前后对现货市场的影响 | 第46-47页 |
| 4.3.2 EGARCH对期指推出前后对现货市场非对称性影响分析 | 第47-49页 |
| 4.3.3 带虚拟变量的GARCH模型分析期指期货受限前后对现货市场的影响 | 第49-51页 |
| 第5章 实证分析结果、政策建议和展望 | 第51-56页 |
| 5.1 实证分析结果 | 第51-52页 |
| 5.2 对于相关政策的建议 | 第52-55页 |
| 5.3 展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 附件 | 第60页 |
