| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-14页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究的目的和意义 | 第10-11页 |
| ·研究的目的 | 第10页 |
| ·研究的意义 | 第10-11页 |
| ·研究方法 | 第11页 |
| ·文章结构与内容 | 第11-12页 |
| ·文章可能的创新点与不足 | 第12-14页 |
| ·可能的创新点 | 第12页 |
| ·本文的不足 | 第12-14页 |
| 第二章 相关理论基础与文献综述 | 第14-24页 |
| ·相关理论介绍 | 第14-18页 |
| ·沪港通 | 第14-16页 |
| ·行为金融理论 | 第16-18页 |
| ·投资者行为的国内外研究综述 | 第18-24页 |
| ·国外研究情况 | 第18-20页 |
| ·国内研究情况 | 第20-24页 |
| 第三章 沪港通背景下投资者的行为特征分析 | 第24-36页 |
| ·指标选取 | 第24-25页 |
| ·沪港通背景下内地 A 股市场概况分析 | 第25-28页 |
| ·沪港通背景下的“两融”交易情况 | 第28-29页 |
| ·沪港通背景下投资者对市场的反应 | 第29-35页 |
| ·事件分析法研究思路 | 第29-31页 |
| ·实证检验与结果分析 | 第31-35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 第四章 沪港通背景下投资者情绪与股市波动的实证研究 | 第36-51页 |
| ·投资者情绪定义 | 第36页 |
| ·投资者情绪指标 | 第36-38页 |
| ·沪港通背景下的投资者情绪与股市波动的向量自回归（VAR）分析 | 第38-48页 |
| ·指标选取 | 第38-40页 |
| ·描述性统计分析 | 第40-43页 |
| ·投资者情绪与股指的相关性分析 | 第43页 |
| ·建立 VAR(向量自回归)模型 | 第43-48页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第48页 |
| ·脉冲响应分析 | 第48-50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第51-54页 |
| ·主要结论 | 第51页 |
| ·政策建议 | 第51-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 附录 | 第57-65页 |
| 个人简介 在读期间发表的学术论文 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66页 |