我国国有商业银行同业拆借利率风险的管理研究
| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-5页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 1 绪论 | 第7-13页 |
| ·选题背景 | 第7-8页 |
| ·选题意义 | 第8页 |
| ·文献综述 | 第8-11页 |
| ·国外研究综述 | 第8-10页 |
| ·国内研究综述 | 第10-11页 |
| ·研究方法和论文结构 | 第11-12页 |
| ·研究方法 | 第11页 |
| ·本文结构 | 第11-12页 |
| ·本文的探索与不足 | 第12-13页 |
| 2 我国商业银行同业拆借利率风险的成因分析 | 第13-22页 |
| ·利率风险的成因分析 | 第14-20页 |
| ·我国商业银行利率风险的类型 | 第14-18页 |
| ·我国商业银行利率风险的成因 | 第18页 |
| ·利率市场化与金融危机的逻辑关系 | 第18-20页 |
| ·同业拆借利率风险的成因分析 | 第20-22页 |
| ·同业拆借利率 | 第20页 |
| ·同业拆借利率风险的成因 | 第20-22页 |
| 3 基于VAR模型的隔夜拆借利率风险的度量方法 | 第22-28页 |
| ·VAR模型的概念 | 第22页 |
| ·VAR模型的参数 | 第22-24页 |
| ·置信水平的选定 | 第23页 |
| ·持有期的选定 | 第23-24页 |
| ·VAR模型 | 第24-28页 |
| 4 我国国有商业银行隔夜拆借利率风险实证分析 | 第28-42页 |
| ·样本数据、置信水平以及持有期的选择 | 第28-29页 |
| ·样本数据的选择 | 第28-29页 |
| ·置信水平的选择 | 第29页 |
| ·持有期的选择 | 第29页 |
| ·样本数据分析 | 第29-36页 |
| ·平稳性检验 | 第29-31页 |
| ·正态性检验 | 第31-33页 |
| ·自相关检验 | 第33-34页 |
| ·条件异方差检验 | 第34-36页 |
| ·基于GARCH模型的实证分析 | 第36-40页 |
| ·ARCH模型和GARCH模型的原理 | 第36-37页 |
| ·AR(p)-GARCH(p,q)实证过程 | 第37-39页 |
| ·Kupiec后测检验 | 第39-40页 |
| ·计算五家国有银行的VaR值 | 第40页 |
| ·实证小结 | 第40-42页 |
| 5 结论及建议 | 第42-46页 |
| ·结论 | 第42-43页 |
| ·建议 | 第43-46页 |
| ·改进内部测量模型 | 第43页 |
| ·增加VaR值的监管区间 | 第43页 |
| ·建立VaR内部评级制度 | 第43-44页 |
| ·优化银行经营结构 | 第44页 |
| ·运用大数据技术提高银行量化风险能力 | 第44-45页 |
| ·提高银行自主定价能力 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 后记 | 第49-50页 |
