| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 目录 | 第7-8页 |
| 一、引言 | 第8-9页 |
| 二、文献综述 | 第9-12页 |
| 三、单个股指期货合约保证金设定的基本理论和方法 | 第12-16页 |
| (一) 最优保证金与VaR方法 | 第12页 |
| (二) VaR计算方法 | 第12-16页 |
| 四、期货保证金设定的实证研究 | 第16-32页 |
| (一) 样本分析 | 第16-18页 |
| (二) 模型拟合与实证结果 | 第18-26页 |
| (三) 模型结果检验与比较 | 第26-29页 |
| (四) 沪深300股指期货最优保证金的设定 | 第29-32页 |
| 五、结论与展望 | 第32-34页 |
| 参考文献 | 第34-37页 |
| 致谢 | 第37-38页 |
| 附录 (Matlab程序) | 第38-42页 |
| 个人简历 | 第42页 |