CEV模型下的可分离交易可转换债券的定价

摘要	第1-4页
Abstract	第4-6页
第一章 绪论	第6-12页
·研究背景与选题意义	第6-7页
·综述	第7-10页
·国内外可分离交易可转换债券的研究	第7-10页
·CEV 模型的研究	第10页
·本文研究思路	第10-11页
·本文的主要研究内容及安排	第11-12页
第二章 预备知识	第12-19页
·可分离交易可转换债券	第12-15页
·可分离交易可转换债券的概念	第12页
·可分离交易可转换债券的构成要素及价值组成	第12-13页
·WBS 与 CBS 的比较	第13-15页
·常弹性方差（CEV）模型	第15-16页
·非中心卡方分布	第16-19页
第三章 基于 CEV 的可分离交易可转债定价模型	第19-28页
·CEV 的一般模型	第19-21页
·非中心卡方分布的应用	第21页
·可分离交易可转换债券的定价模型的建立	第21-22页
·模型求解	第22-27页
·小结	第27-28页
第四章 数据分析	第28-31页
·β(0<β<2)值对 WBS 定价的影响	第28-29页
·股票价格对 WBS 定价的影响	第29-31页
第五章 结束语	第31-32页
参考文献	第32-35页
发表论文和参加科研情况说明	第35-36页
附录	第36-41页
致谢	第41页