| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-12页 |
| ·课题来源和研究的目的及意义 | 第8页 |
| ·课题来源 | 第8页 |
| ·研究目的及意义 | 第8页 |
| ·国内外研究发展状况 | 第8-11页 |
| ·主要研究内容 | 第11-12页 |
| 第2章 预备知识及相关结论 | 第12-18页 |
| ·再保险 | 第12-15页 |
| ·再保险的概念 | 第12页 |
| ·再保险的分类 | 第12-13页 |
| ·保费原理 | 第13-14页 |
| ·最优再保险 | 第14-15页 |
| ·VaR 风险度量及其最优准则 | 第15-16页 |
| ·VaR 风险度量 | 第15页 |
| ·在 VaR 风险度量下的最优准则 | 第15-16页 |
| ·停止损失再保险在 VaR 风险度量下的最优自留额 | 第16-17页 |
| ·比例再保险在 VaR 风险度量下的最优自留比例 | 第17页 |
| ·本章小结 | 第17-18页 |
| 第3章 通货膨胀率在 VaR 风险度量下对最优混合再保险的影响 | 第18-37页 |
| ·带通货膨胀率的混合再保险模型的 VaR 表达式 | 第18-19页 |
| ·在 VaR 风险度量下采用期望值原理的最优混合再保险策略 | 第19-20页 |
| ·在 VaR 风险度量下采用方差原理的最优混合再保险策略 | 第20-25页 |
| ·本章定理证明 | 第25-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 结论 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-41页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第41-42页 |
| 致谢 | 第42页 |
