债券交易价格数学模型及其应用分析
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 第一章 引言 | 第11-19页 |
| ·课题相关背景 | 第11-13页 |
| ·课题相关领域发展现状 | 第13-15页 |
| ·对数正态模型 | 第13-14页 |
| ·时间序列分析的发展 | 第14-15页 |
| ·课题的意义 | 第15-16页 |
| ·论文的主要工作 | 第16-17页 |
| ·论文的组织与结构 | 第17-19页 |
| 第二章 金融债券波动性与风险评估简述 | 第19-25页 |
| ·金融债券的波动性 | 第19-22页 |
| ·债券 | 第19页 |
| ·金融债券波动性的产生 | 第19-20页 |
| ·债券价格波动性的特性 | 第20页 |
| ·债券波动性研究进展 | 第20-21页 |
| ·金融市场波动性研究的重要意义 | 第21-22页 |
| ·风险评估 | 第22-24页 |
| ·金融市场风险评估的重要意义 | 第22页 |
| ·VaR 模型 | 第22-23页 |
| ·CVaR 模型 | 第23-24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 第三章 金融数据挖掘相关方法简介 | 第25-31页 |
| ·对数正态分布模型 | 第25页 |
| ·时间序列模型 | 第25-30页 |
| ·几种时间序列模型原理 | 第26-29页 |
| ·时间序列分析的优缺点 | 第29-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 第四章 债券数据分析建模及求解 | 第31-49页 |
| ·本文涉及的债券数据描述及采集 | 第31-32页 |
| ·GARCH 模型描述债券变化规律 | 第32-37页 |
| ·模型假设 | 第32页 |
| ·GARCH 模型的定义 | 第32-33页 |
| ·数据处理与分析 | 第33-35页 |
| ·模型建立和求解 | 第35-36页 |
| ·模型有效性验证 | 第36-37页 |
| ·国民经济的运行情况和债券交易价格的关系 | 第37-40页 |
| ·VAR 和 CVAR 模型进行风险评价 | 第40-45页 |
| ·模型假设 | 第40页 |
| ·模型建立 | 第40-41页 |
| ·VaR 和 CVaR 来对债券风险进行预测 | 第41-45页 |
| ·模型优缺点分析 | 第45页 |
| ·我国债券市场的总体风险分析 | 第45-46页 |
| ·对于美债和欧债危机分析 | 第46-48页 |
| ·美债危机分析 | 第46-47页 |
| ·欧债危机分析 | 第47-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 第五章 总结与展望 | 第49-51页 |
| ·总结 | 第49-50页 |
| ·展望 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 附录 | 第54页 |
