| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-9页 |
| 1 导论 | 第9-18页 |
| ·研究背景和意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-15页 |
| ·论文的框架与逻辑结构 | 第15-16页 |
| ·本文的创新点 | 第16-17页 |
| ·理论工具和研究方法 | 第17-18页 |
| 2 沪深 300 指及其股指期货介绍 | 第18-29页 |
| ·沪深 300 指介绍 | 第18-21页 |
| ·股指期货简介 | 第21-24页 |
| ·股指期货功能 | 第24-26页 |
| ·股指期货的风险 | 第26-29页 |
| 3 沪深 300 股指期货和指数价格引导实证研究 | 第29-42页 |
| ·样本的选取 | 第29页 |
| ·期货和现货的相关系数检验 | 第29页 |
| ·期货和现货的时序图分析 | 第29-30页 |
| ·股指期货和现货的平稳性检验 | 第30-32页 |
| ·协整检验 | 第32-34页 |
| ·短期动态关系研究 | 第34-37页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第37-38页 |
| ·脉冲响应函数 | 第38-39页 |
| ·方差分解 | 第39-41页 |
| 本章小结 | 第41-42页 |
| 4 沪深 300 股指期货对沪深 300 股票市场波动性的影响 | 第42-51页 |
| ·样本的选取和收益率 | 第42-43页 |
| ·引入哑变量的 EGARCH(1,1) | 第43-44页 |
| ·收益率序列的特征分析 | 第44页 |
| ·ARCH 的效应检验 | 第44-46页 |
| ·EGARCH(1,1)模型估计 | 第46-48页 |
| ·条件方差图分析 | 第48-50页 |
| 本章小结 | 第50-51页 |
| 5 最终结论和政策建议 | 第51-54页 |
| ·结论 | 第51-52页 |
| ·政策建议 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-59页 |
| 在校期间发表论文清单 | 第59-60页 |
| 附表 | 第60-69页 |
| 无言的感激 | 第69-72页 |