指数化投资组合的构建及绩效评价
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 导论 | 第10-16页 |
| ·引言 | 第10-12页 |
| ·研究目的 | 第12页 |
| ·研究意义 | 第12页 |
| ·文献综述 | 第12-14页 |
| ·研究思路和方法 | 第14-15页 |
| ·研究思路 | 第14页 |
| ·研究方法 | 第14-15页 |
| ·本文的创新点 | 第15-16页 |
| 第二章 指数化投资概述 | 第16-22页 |
| ·基本概念 | 第16-18页 |
| ·指数化投资及其流程 | 第16页 |
| ·指数基金 | 第16-17页 |
| ·指数化投资的流程 | 第17-18页 |
| ·跟踪误差的概念 | 第18-20页 |
| ·何为跟踪误差 | 第18页 |
| ·跟踪误差产生的原因 | 第18-19页 |
| ·跟踪误差的作用 | 第19-20页 |
| ·跟踪误差的计量方式 | 第20-21页 |
| ·小结 | 第21-22页 |
| 第三章 指数化投资组合的构建——理论分析 | 第22-31页 |
| ·指数化投资的主要方法 | 第22-23页 |
| ·指数化投资组合的构建方法 | 第23-26页 |
| ·确定投资标的的方法 | 第23-24页 |
| ·确定成分股比重的方法 | 第24-26页 |
| ·遗传算法 | 第26-30页 |
| ·小结 | 第30-31页 |
| 第四章 指数化投资组合的构建——实证部分 | 第31-40页 |
| ·投资组合的选择 | 第31-33页 |
| ·目标指数的选择 | 第31-32页 |
| ·股票数量的选择 | 第32-33页 |
| ·投资标的的确定 | 第33页 |
| ·跟踪误差最小化的模型 | 第33-35页 |
| ·遗传算法在跟踪误差最小化中的应用 | 第35-38页 |
| ·跟踪误差与交易成本负相关的原因分析 | 第38-39页 |
| ·小结 | 第39-40页 |
| 第五章 指数投资组合的绩效评价 | 第40-46页 |
| ·绩效评价指标 | 第40-42页 |
| ·绩效评价结果 | 第42-44页 |
| ·超额收益 | 第42页 |
| ·贝塔系数 | 第42-43页 |
| ·特雷诺指数、夏普指数及詹森指数 | 第43-44页 |
| ·信息比率 | 第44页 |
| ·小结 | 第44-46页 |
| 第六章 结论及不足 | 第46-48页 |
| ·结论 | 第46页 |
| ·不足之处 | 第46-47页 |
| ·展望 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 作者简介 | 第51页 |
