股指期货交易中的量价分析--以分时均线结合量价趋势指标为例
| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| ·股指期货交易基础知识介绍 | 第9-13页 |
| ·股指期货介绍 | 第9页 |
| ·沪深 300 指数期货合约表 | 第9-10页 |
| ·股指期货交易特点 | 第10-11页 |
| ·与其他投资品种的对比 | 第11-12页 |
| ·国外股指期货的发展 | 第12-13页 |
| 第二章 股指期货交易现状与分析 | 第13-23页 |
| ·股指期货交易现状 | 第13页 |
| ·股指期货交易亏损的原因 | 第13页 |
| ·系统化交易——程序化交易 | 第13-19页 |
| ·程序化交易概念 | 第14-15页 |
| ·程序化交易起源 | 第15-16页 |
| ·程序化交易发展 | 第16-17页 |
| ·程序化交易在国际市场上的应用 | 第17-18页 |
| ·程序化交易特点 | 第18-19页 |
| ·程序化交易风险分析 | 第19页 |
| ·程序化交易策略分类 | 第19-21页 |
| ·日内高频交易 | 第20页 |
| ·趋势交易 | 第20页 |
| ·套利交易 | 第20页 |
| ·组合策略 | 第20-21页 |
| ·股指期货中程序化交易策略 | 第21页 |
| ·程序化交易平台简介 | 第21-23页 |
| ·商业化的程序化交易软件 | 第21页 |
| ·自主灵活的 CTP 接口介绍 | 第21-23页 |
| 第三章 股指期货量价分析与策略开发 | 第23-30页 |
| ·股指期货持仓量与成交量 | 第23-24页 |
| ·持仓量 | 第23页 |
| ·动态持仓分类 | 第23页 |
| ·期货中的量价分析和股票中的量价分析区别 | 第23-24页 |
| ·期货交易中成交量、持仓量与价格的关系 | 第24-25页 |
| ·成交量、持仓量与价格的关系 | 第24页 |
| ·成交量与持仓量的关系： | 第24-25页 |
| ·股指期货日内交易技巧及量价关系 | 第25-26页 |
| ·需要注意地方 | 第26-27页 |
| ·程序化策略开发步骤 | 第27-29页 |
| ·模型设计 | 第28页 |
| ·历史测算 | 第28页 |
| ·实盘模拟 | 第28-29页 |
| ·程序化交易需要注意的问题 | 第29-30页 |
| 第四章 程序化实现与回测报告 | 第30-39页 |
| ·交易策略的提出 | 第30-31页 |
| ·分时均线 | 第30-31页 |
| ·量价趋势 | 第31页 |
| ·交易策略的公式化 | 第31-32页 |
| ·交易系统的统计检验 | 第32-38页 |
| ·统计周期和基本设置 | 第32页 |
| ·各种周期绩效指标比较 | 第32-33页 |
| ·统计周期下的权益曲线图比较 | 第33-34页 |
| ·分时均价+量价趋势 3 年周期下的其他测试报告 | 第34-38页 |
| ·总结 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-40页 |
| 致谢 | 第40-41页 |
