金砖国家股市收益率波动性比较研究

摘要	第1-8页
Abstract	第8-13页
第1章 导论	第13-35页
·研究背景及研究意义	第13-17页
·文献综述	第17-30页
·股市波动的特点研究	第17-22页
·日历效应研究	第22-26页
·非对称性研究	第26-29页
·研究方法综述	第29-30页
·研究思路及研究方法	第30-34页
·创新点及不足	第34-35页
第2章 股市收益率波动理论分析	第35-38页
·收益率的含义	第35页
·收益率波动的衡量	第35-36页
·收益率波动的特征	第36-38页
第3章 计量模型及样本说明	第38-45页
·计量模型理论说明	第38-43页
·ARCH 的定义	第38-39页
·ARCH 模型族	第39-43页
·样本说明	第43-45页
第4章 金砖四国股市收益率波动性实证检验	第45-74页
·金砖国家股市收益率的基本统计特征分析	第45-50页
·正态性检验	第45-48页
·平稳性检验	第48-49页
·残差序列自相关性检验	第49-50页
·GARCH 模型检验	第50-54页
·ARCH 模型检验	第50-52页
·GARCH 模型检验	第52-54页
·波动的非对称性检验	第54-63页
·TARCH 模型检验	第54-57页
·EGARCH 模型检验	第57-63页
·实证分析	第63-74页
·实证检验结论	第63-66页
·实证结果成因分析	第66-74页
第5章 研究结论及政策建议	第74-80页
·研究结论	第74-75页
·政策建议	第75-80页
参考文献	第80-85页
致谢	第85-86页