沪深300指数期货投资的市场风险研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-15页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第8-10页 |
| ·选题背景 | 第8-10页 |
| ·研究意义 | 第10页 |
| ·文献综述 | 第10-13页 |
| ·国外文献综述 | 第10-11页 |
| ·国内文献综述 | 第11-13页 |
| ·文章框架 | 第13页 |
| ·主要工作与创新 | 第13-15页 |
| ·主要工作 | 第13-14页 |
| ·创新之处 | 第14-15页 |
| 2 沪深300指数期货和VAR概述 | 第15-24页 |
| ·沪深300指数期货概述 | 第15-19页 |
| ·股指期货概念、发展及沪深300指数期货简介 | 第15-16页 |
| ·期指交易的特点 | 第16-17页 |
| ·股指期货市场投资者类型及其面临的主要风险 | 第17-19页 |
| ·VAR概述 | 第19-24页 |
| ·VaR的定义和影响因素 | 第19页 |
| ·计算VaR的方法及其有效性验证 | 第19-24页 |
| 3 沪深300指数期货投资风险实证研究 | 第24-46页 |
| ·样本数据选取 | 第24-25页 |
| ·沪深300指数期货投机风险实证研究 | 第25-33页 |
| ·基本统计性质 | 第26-27页 |
| ·平稳性检验 | 第27-28页 |
| ·自相关性检验 | 第28-29页 |
| ·ARCH效应检验 | 第29-30页 |
| ·沪深300指数期货投机风险研究 | 第30-32页 |
| ·有效性检测 | 第32-33页 |
| ·沪深300指数期货套期保值风险实证研究 | 第33-46页 |
| ·平稳性检验 | 第34-35页 |
| ·自相关性检验 | 第35-36页 |
| ·统计性质和正态性检验 | 第36-37页 |
| ·基差变化序列建模 | 第37-38页 |
| ·套期保值风险VaR的计算 | 第38-42页 |
| ·有效性检验 | 第42-46页 |
| 4 总结与展望 | 第46-48页 |
| ·结论与建议 | 第46-47页 |
| ·不足与研究展望 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 后记 | 第52-53页 |
