| 中文摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-19页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第10-11页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11页 |
| ·文献综述 | 第11-16页 |
| ·经济资本的研究综述 | 第11-14页 |
| ·Copula 函数相关研究综述 | 第14-15页 |
| ·文献综述小结 | 第15-16页 |
| ·研究方法与主要内容 | 第16-19页 |
| ·研究方法 | 第16页 |
| ·研究的主要内容 | 第16-19页 |
| 第二章 经济资本理论综述 | 第19-30页 |
| ·寿险业风险概述 | 第19-22页 |
| ·风险的定义 | 第19页 |
| ·寿险业的主要风险 | 第19-20页 |
| ·寿险业的风险管理 | 第20-22页 |
| ·经济资本理想的风险管理体系 | 第22-29页 |
| ·账面资本、监管资本和经济资本 | 第22-25页 |
| ·经济资本的内涵 | 第25页 |
| ·经济资本与风险管理 | 第25-27页 |
| ·经济资本对我国寿险公司的意义 | 第27-29页 |
| ·小结 | 第29-30页 |
| 第三章 基于 Copula 函数的经济资本计量模型 | 第30-46页 |
| ·风险度量 | 第30-36页 |
| ·风险度量的性质 | 第30页 |
| ·传统的风险度量方法 | 第30-32页 |
| ·基于 VaR 与 TVaR 的经济资本的度量 | 第32-36页 |
| ·聚合风险计量方法 | 第36-38页 |
| ·搭积木法 | 第36页 |
| ·椭圆分布法 | 第36-37页 |
| ·Copula 函数法 | 第37-38页 |
| ·基于 Copula 函数的聚合经济资本度量模型 | 第38-45页 |
| ·二元 Copula 函数的 Sklar 定理 | 第38页 |
| ·单个业务风险边缘分布的确定 | 第38-39页 |
| ·常用的 Copula 函数 | 第39-40页 |
| ·Copula 函数的参数估计 | 第40-41页 |
| ·Copula 函数模型的检验 | 第41-42页 |
| ·基于蒙特卡洛模拟的经济资本计算 | 第42-45页 |
| ·小结 | 第45-46页 |
| 第四章 基于 Copula 函数的寿险业经济资本实证研究 | 第46-57页 |
| ·寿险业经济资本的统计特征概述 | 第46页 |
| ·寿险业经济资本实证研究步骤概述 | 第46-49页 |
| ·基于 Copula 函数的寿险业经济资本的度量 | 第49-55页 |
| ·寿险业赔付额的统计描述和分析 | 第49-50页 |
| ·Copula 函数的模型建立与评价 | 第50-52页 |
| ·蒙特卡洛模拟法计算经济资本 | 第52-55页 |
| ·小结 | 第55-57页 |
| 第五章 研究总结、后续研究 | 第57-65页 |
| ·主要研究工作及结论 | 第57-59页 |
| ·经济资本在我国保险公司风险管理中的思考与建议 | 第59-64页 |
| ·后续研究方向 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-68页 |
| 攻读学位期间取得的研究成果 | 第68页 |