| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-15页 |
| ·引言 | 第9-10页 |
| ·期权定价理论发展历程 | 第10-12页 |
| ·研究背景与意义 | 第12-13页 |
| ·研究内容与文章结构 | 第13-14页 |
| ·本章小结 | 第14-15页 |
| 2 分数Brown运动与期权定价 | 第15-22页 |
| ·引言 | 第15-16页 |
| ·分数Brown运动产生的前期 | 第16-17页 |
| ·分数Brown运动的定义与性质 | 第17-19页 |
| ·Hurst指数H∈(1/3,1/2)的期权定价 | 第19-21页 |
| ·本章小结 | 第21-22页 |
| 3 Hurst指数H∈(1/3,1/2)美式期权的模拟计算 | 第22-31页 |
| ·引言 | 第22页 |
| ·Hurst指数H∈(1/3,1/2)的分数Brown运动模拟 | 第22-26页 |
| ·标的资产价格模拟 | 第26-29页 |
| ·美式期权模拟计算 | 第29-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 4 Hurst指数H∈(1/3,1/2)美式期权的数值计算 | 第31-41页 |
| ·引言 | 第31-32页 |
| ·从自由边值问题到确定性边界问题 | 第32-37页 |
| ·美式期权有限差分数值计算 | 第37-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 结束语 | 第41-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |