| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 引言 | 第11-13页 |
| 1. 压力测试基本理论 | 第13-23页 |
| ·压力测试方法的来源 | 第13-16页 |
| ·风险与银行 | 第13-14页 |
| ·VaR方法的推出 | 第14-16页 |
| ·本次金融危机的启示 | 第16页 |
| ·压力测试的定义 | 第16-18页 |
| ·国外定义标准 | 第16-17页 |
| ·我国定义标准 | 第17页 |
| ·定义评述 | 第17-18页 |
| ·压力测试理论文献综述 | 第18-23页 |
| ·国外学者研究 | 第18-20页 |
| ·我国学者的研究 | 第20-23页 |
| 2. 压力测试方法与分类 | 第23-41页 |
| ·压力测试方法分析 | 第23-25页 |
| ·传统方法回顾 | 第23-24页 |
| ·传统方法的简单评述 | 第24页 |
| ·压力测试中新的分类方法 | 第24-25页 |
| ·压力测试方法的发展历程 | 第25-27页 |
| ·压力测试理论发展历程 | 第25-26页 |
| ·压力测试理论在我国的发展 | 第26-27页 |
| ·宏观压力测试方法思想与基本步骤 | 第27-32页 |
| ·宏观压力测试方法思想与基本步骤 | 第27-30页 |
| ·宏观压力测试模型——Wilson Boss的研究框架分析 | 第30-32页 |
| ·微观压力测试方法 | 第32-41页 |
| ·商业银行面临的风险类别与测试选择 | 第32-36页 |
| ·微观压力测试思想与步骤 | 第36-37页 |
| ·微观压力测试理论框架 | 第37-41页 |
| 3. 例证分析 | 第41-55页 |
| ·基本假设 | 第41页 |
| ·模拟贷款价值 | 第41-52页 |
| ·模块Ⅰ—贷款现值 | 第41-45页 |
| ·模块Ⅱ—转移矩阵 | 第45-51页 |
| ·模块Ⅲ—相关系数 | 第51-52页 |
| ·计算VAR值 | 第52页 |
| ·单笔贷款的微观压力测试 | 第52-55页 |
| ·指标选择 | 第52-55页 |
| 4. 结论与政策建议 | 第55-57页 |
| ·结论 | 第55-56页 |
| ·实证结论 | 第55页 |
| ·推广结论 | 第55-56页 |
| ·政策建议 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 后记 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60页 |