| 中文摘要 | 第1-4页 |
| 英文摘要 | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-11页 |
| ·选题意义及问题提出 | 第7-8页 |
| ·国内外文献综述 | 第8-10页 |
| ·本文研究的思路 | 第10-11页 |
| 2 VaR的基本原理及其计算方法 | 第11-22页 |
| ·风险价值(VaR)的含义 | 第11-12页 |
| ·一般分布下的VaR计算 | 第12页 |
| ·正态分布下的VaR计算 | 第12-13页 |
| ·VaR的三种常用计算方法 | 第13-19页 |
| ·历史模拟方法 | 第14-16页 |
| ·分析方法 | 第16-18页 |
| ·蒙特卡罗方法 | 第18-19页 |
| ·VaR计算方法的比较及后验检验 | 第19-22页 |
| 3 电力市场金融风险分析 | 第22-36页 |
| ·电力市场及其风险度量 | 第22-23页 |
| ·电力市场金融风险实证分析 | 第23-34页 |
| ·基于历史模拟方法的电力市场金融风险实证分析 | 第23-27页 |
| ·基于分析方法的电力市场金融风险实证分析 | 第27-32页 |
| ·基于蒙特卡罗方法的电力市场金融风险实证分析 | 第32-34页 |
| ·VaR度量方法的适应性与选择 | 第34-36页 |
| 4 结束语 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-40页 |
| 致谢 | 第40-41页 |
| 研究生阶段发表论文 | 第41-42页 |