| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-13页 |
| 第一节 衍生证券 | 第9页 |
| 第二节 期权 | 第9-11页 |
| 第三节 零息债券与期权定价的一般理论 | 第11-13页 |
| 第二章 几何平均亚式俄罗斯期权的定价公式 | 第13-18页 |
| 第一节 背景 | 第13页 |
| 第二节 几何平均亚式俄罗斯期权 | 第13-15页 |
| 第三节 几何平均亚式俄罗斯期权的数学模型以及定价公式 | 第15-18页 |
| 第三章 正交试验设计下的三元树选择权的定价公式 | 第18-29页 |
| 第一节 背景 | 第18页 |
| 第二节 三元树选择权的定价模型与定价公式 | 第18-23页 |
| 第三节 模型推广 | 第23页 |
| 第四节 模型中参数的估计方法 | 第23-24页 |
| 第五节 一个篮子期权例子 | 第24-29页 |
| 第四章 Cox-Ingersoll-Ross债券定价模型的推广 | 第29-36页 |
| 第一节 背景 | 第29页 |
| 第二节 Cox-Ingersoll-Ross模型 | 第29-30页 |
| 第三节 利率演变模型 | 第30-33页 |
| 第四节 结论 | 第33页 |
| 第五节 模型中的参数估计问题 | 第33-34页 |
| 第六节 系统风险与非系统风险的进一步讨论 | 第34-36页 |
| 参考文献 | 第36-39页 |
| 致谢 | 第39页 |