| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| ·研究的背景及意义 | 第8-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-11页 |
| ·研究的方法及内容 | 第11-12页 |
| ·创新之处 | 第12-13页 |
| 第二章 我国商业银行利率风险管理综述 | 第13-31页 |
| ·利率风险的概念、分类及管理现状 | 第13-20页 |
| ·利率市场化与利率风险的概念 | 第13-14页 |
| ·利率风险的分类 | 第14-16页 |
| ·我国商业银行利率风险管理现状 | 第16-20页 |
| ·表内利率风险管理 | 第20-22页 |
| ·利率敏感性缺口管理 | 第20-22页 |
| ·持续期缺口管理 | 第22页 |
| ·表外利率风险管理 | 第22-30页 |
| ·远期利率协议(Forward Rate Agreement) | 第23-25页 |
| ·利率互换(Rate Swap) | 第25-26页 |
| ·利率期权(Rate Options) | 第26-27页 |
| ·利率期货(Rate Futures) | 第27-30页 |
| ·小结 | 第30-31页 |
| 第三章 期货套期保值理论及模型回顾 | 第31-42页 |
| ·套期保值的概念 | 第31-32页 |
| ·套期保值的基本原理 | 第32页 |
| ·现有的套期保值模型回顾 | 第32-41页 |
| ·完全套期保值模型 | 第33-34页 |
| ·最小方差套期保值比率模型 | 第34-35页 |
| ·线性回归模型(OSL套期保值比率模型) | 第35-36页 |
| ·二元GARCH套期保值比率模型 | 第36-37页 |
| ·线性均值-方差模型 | 第37-39页 |
| ·非线性均值-方差模型 | 第39-41页 |
| ·小结 | 第41-42页 |
| 第四章 新的期货套期保值模型的建立及应用 | 第42-48页 |
| ·模型的建立 | 第42-43页 |
| ·模型求解(以银行利率风险管理为例) | 第43-44页 |
| ·国外商业银行利用利率期货管理利率风险的操作 | 第44-46页 |
| ·运用利率期货合约的具体操作 | 第44-45页 |
| ·套期保值比率的确定 | 第45-46页 |
| ·运用期货合约管理利率风险应该注意的问题 | 第46页 |
| ·小结 | 第46-48页 |
| 第五章 我国商业银行引进利率衍生工具的可行性分析 | 第48-58页 |
| ·我国发展金融衍生工具的路径选择 | 第48-49页 |
| ·引进国债期货的可行性分析 | 第49-55页 |
| ·恢复我国国债期货市场的建议 | 第55-58页 |
| 第六章 结束语 | 第58-60页 |
| ·总结 | 第58页 |
| ·本文的局限性和研究展望 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 在校期间主要学术成果 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64页 |