巨灾期权定价模型研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-20页 |
| ·论文写作的背景、目的和意义 | 第10-12页 |
| ·论文写作的背景 | 第10-11页 |
| ·选题的目的和意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-17页 |
| ·国外研究现状 | 第12-15页 |
| ·国内研究现状 | 第15-16页 |
| ·国内外研究现状评述 | 第16-17页 |
| ·论文的总体思路和结构安排 | 第17-18页 |
| ·论文的研究方法 | 第18-19页 |
| ·论文创新之处 | 第19-20页 |
| 第2章 相关理论基础 | 第20-29页 |
| ·巨灾风险 | 第20-21页 |
| ·巨灾风险的界定 | 第20-21页 |
| ·巨灾风险的特点 | 第21页 |
| ·证券化相关理论 | 第21-24页 |
| ·证券化与保险风险证券化 | 第22页 |
| ·巨灾风险证券化 | 第22-23页 |
| ·巨灾期权 | 第23-24页 |
| ·期权定价理论 | 第24-28页 |
| ·期权定价基本原理 | 第24-26页 |
| ·期权定价基本方法 | 第26-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第3章 巨灾期权价格影响因素分析 | 第29-35页 |
| ·期权价格的影响因素 | 第29-32页 |
| ·期权价格 | 第29-30页 |
| ·期权价格影响因素 | 第30-31页 |
| ·期权价格的变化范围 | 第31-32页 |
| ·巨灾期权价格影响因素 | 第32-34页 |
| ·巨灾期权特点 | 第32-33页 |
| ·价格影响因素 | 第33-34页 |
| ·本章小结 | 第34-35页 |
| 第4章 巨灾期权定价模型的构建 | 第35-43页 |
| ·巨灾期权支付关系 | 第35页 |
| ·估价理论 | 第35页 |
| ·测度变化与Girsanov定理 | 第35-36页 |
| ·连续时间过程的Radon-Nikodym导数 | 第36页 |
| ·简单的测度变换 | 第36页 |
| ·Girsanov定理 | 第36页 |
| ·巨灾期权定价模型的推导 | 第36-40页 |
| ·基于地震损失分布的巨灾期权定价模型 | 第40-42页 |
| ·损失次数确定时地震巨灾期权定价 | 第41页 |
| ·损失次数无法确定时地震巨灾期权定价 | 第41-42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 第5章 巨灾期权定价模型在地震损失中的应用 | 第43-52页 |
| ·地震损失额分布函数 | 第43-48页 |
| ·绘制经验剩余期望函数散点图 | 第43-44页 |
| ·分布拟合 | 第44-47页 |
| ·参数估计 | 第47页 |
| ·统计检验 | 第47-48页 |
| ·地震损失次数分布函数 | 第48-49页 |
| ·地震巨灾期权定价模型的应用 | 第49-51页 |
| ·损失次数确定下的应用 | 第49-50页 |
| ·损失次数无法确定下的应用 | 第50页 |
| ·算例 | 第50-51页 |
| ·本章小结 | 第51-52页 |
| 第6章 完善巨灾期权定价模型的措施 | 第52-59页 |
| ·针对免赔额对巨灾期权价格影响的措施 | 第52-54页 |
| ·风险曲线 | 第53页 |
| ·免赔率 | 第53-54页 |
| ·巨灾事件对保险标的价格的影响 | 第54-55页 |
| ·地理信息系统评估震害损失 | 第54-55页 |
| ·建筑物易损性评估震害损失 | 第55页 |
| ·自然因素对巨灾期权价格的影响 | 第55-58页 |
| ·地震风险区域等级划分 | 第55-57页 |
| ·建筑物结构分类 | 第57页 |
| ·费率标准 | 第57-58页 |
| ·本章小结 | 第58-59页 |
| 结论 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-65页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 附录 | 第67-75页 |
