股指期货在封闭式基金折价套利中的应用研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-9页 |
| ·国内外文献综述 | 第9-12页 |
| ·封闭式基金文献综述 | 第9-10页 |
| ·股指期货研究综述 | 第10-12页 |
| ·现有研究的不足 | 第12页 |
| ·本文的研究思路与框架 | 第12-14页 |
| 2 股指期货与封闭式基金折价套利的原理 | 第14-21页 |
| ·我国封闭式基金现状 | 第14-15页 |
| ·国内外封闭式基金对比 | 第15-16页 |
| ·沪深300股票指数期货介绍 | 第16-17页 |
| ·股票指数期货的概念 | 第16页 |
| ·沪深300股票指数期货合约简介 | 第16-17页 |
| ·几何布朗运动 | 第17-18页 |
| ·标准布朗运动 | 第17-18页 |
| ·普通布朗运动 | 第18页 |
| ·伊托引理 | 第18页 |
| ·灰色预测模型原理 | 第18-21页 |
| ·预测原理 | 第19页 |
| ·等维递补灰色预测模型 | 第19-21页 |
| 3 封闭式基金与股指期货的套利模型 | 第21-31页 |
| ·封闭式基金与股指期货套利模型原理 | 第21-24页 |
| ·套利交易的时机分析 | 第24-27页 |
| ·预测模型的使用 | 第27-29页 |
| ·封闭式基金净值预测的方法原理 | 第27-28页 |
| ·模型检验 | 第28-29页 |
| ·封闭式基金套利价格的确定 | 第29-30页 |
| ·封闭式基金折价套利的资产配置 | 第30-31页 |
| 4 封闭式基金与股指期货套利的实证研究 | 第31-44页 |
| ·全部封闭式基金数据的选择与分析 | 第31-33页 |
| ·封闭式基金和沪深300指数的相关性分析 | 第31页 |
| ·跟踪误差计算 | 第31-33页 |
| ·基金兴和每周单位资产净值的预测 | 第33-36页 |
| ·基金兴和单位资产净值与其市场价格的对比 | 第33-34页 |
| ·建立基金兴和净值预测模型 | 第34-36页 |
| ·套利时机的确定 | 第36-39页 |
| ·基金兴和与沪深300指数期货折价套利盈利分析 | 第39-41页 |
| ·套利与未套利对比分析 | 第41-42页 |
| ·收益对比分析 | 第41页 |
| ·风险对比分析 | 第41-42页 |
| ·封闭式基金与股指期货套利小结 | 第42页 |
| ·封闭式基金折价套利的风险分析 | 第42-44页 |
| 结论 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 附录A 基金兴和单位资产净值预测1 | 第47-51页 |
| 附录B 基金兴和单位资产净值预测2 | 第51-53页 |
| 附录C 基金兴和套利时机选择 | 第53-55页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
