国内商业银行操作风险度量的实证研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| ·操作风险的定义 | 第9-10页 |
| ·操作风险的分类 | 第10页 |
| ·操作风险的研究现状 | 第10-14页 |
| ·操作风险的定性分析 | 第10页 |
| ·操作风险的量化研究 | 第10-14页 |
| ·本文的选题和主要内容 | 第14-15页 |
| 第二章 实证预备 | 第15-18页 |
| ·数据要求 | 第15页 |
| ·样本数据分析 | 第15-18页 |
| 第三章 Monte Carlo 仿真及实证研究 | 第18-23页 |
| ·Monte Carlo 仿真的原理 | 第18-19页 |
| ·实证研究 | 第19-22页 |
| ·损失频率分布的拟合及检验 | 第19-20页 |
| ·损失强度分布的拟合及检验 | 第20页 |
| ·Monte Carlo 模拟计算 | 第20-22页 |
| ·结果的检验 | 第22页 |
| ·本章小结 | 第22-23页 |
| 第四章 正态分布拟合损失强度对数值分布的劣势 | 第23-27页 |
| ·分布函数图与Q-Q 图分析 | 第23-25页 |
| ·仿真结果及误差分析 | 第25-26页 |
| ·Weibull 分布的优势 | 第26页 |
| ·本章小结 | 第26-27页 |
| 第五章 损失强度尾部分布拟合的极值理论应用 | 第27-38页 |
| ·极值理论的原理 | 第28-30页 |
| ·应用POT 模型拟合损失强度尾部分布的实证研究 | 第30-37页 |
| ·阈值的选择 | 第31-33页 |
| ·参数值估计 | 第33页 |
| ·结果及检验 | 第33-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 第六章 损失强度的拟合分布再探 | 第38-41页 |
| ·损失强度尾部分布拟合的比较 | 第38-39页 |
| ·分段拟合损失强度分布 | 第39-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 第七章 结论与展望 | 第41-45页 |
| ·结果分析 | 第41-43页 |
| ·本文结论 | 第43-44页 |
| ·问题与展望 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 附录 | 第48-49页 |
| 攻硕期间取得的研究成果 | 第49-50页 |
