| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| 第一节 研究背景与目的 | 第9-10页 |
| 第二节 研究思路与基本框架 | 第10-11页 |
| 第三节 研究方法与研究创新 | 第11-13页 |
| 第二章 VALUE AT RISK 理论 | 第13-20页 |
| 第一节 VAR 的定义 | 第13-14页 |
| 第二节 VAR 的计算方法综述 | 第14-18页 |
| 第三节 VAR 的实际意义 | 第18-20页 |
| 第三章 中国股票市场风险的CAVIAR 建模 | 第20-36页 |
| 第一节 分位数回归介绍 | 第20-26页 |
| 第二节 CAVIAR 方法 | 第26-29页 |
| 第三节 基于CAVIAR 方法的中国股票市场风险的实证分析 | 第29-33页 |
| 第四节 与其他计算VAR 模型的比较分析 | 第33-36页 |
| 第四章 中国股票市场风险的CAVIAR-VOLUME 建模 | 第36-54页 |
| 第一节 成交量与收益率的关系研究 | 第36-47页 |
| 第二节 基于CAVIAR－VOLUME 方法的中国股票市场风险的实证分析 | 第47-54页 |
| 第五章 中国股票市场波动率研究 | 第54-62页 |
| 第一节 波动率 | 第54-56页 |
| 第二节 CAVIAR-VOLATILITY方法的提出与实证分析 | 第56-62页 |
| 第六章 总结与展望 | 第62-65页 |
| 第一节 全文总结 | 第62-63页 |
| 第二节 有待进一步研究的问题 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-70页 |
| 致谢 | 第70页 |
