STR模型及我国货币政策传导非线性研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-13页 |
| 1 绪论 | 第13-33页 |
| ·理论背景及研究目的 | 第13-19页 |
| ·文献综述 | 第19-29页 |
| ·本文特点及主要研究内容 | 第29-33页 |
| 2 STR模型 | 第33-54页 |
| ·引言 | 第33-35页 |
| ·单方程STR模型 | 第35-36页 |
| ·几种重要的STR拓展模型 | 第36-44页 |
| ·STR 模型的估计方法 | 第44-52页 |
| ·小结 | 第52-54页 |
| 3 货币政策传导的非线性机制分析 | 第54-70页 |
| ·货币政策传导的线性机制分析 | 第54-59页 |
| ·货币政策传导的非线性因素分析 | 第59-65页 |
| ·我国货币政策非线性传导机制的简单分析 | 第65-68页 |
| ·小结 | 第68-70页 |
| 4 我国货币政策宏观传导非线性及其有效性检验 | 第70-95页 |
| ·引言 | 第70-73页 |
| ·数据选择及说明 | 第73-77页 |
| ·基于STVEC模型的实证研究 | 第77-87页 |
| ·广义脉冲响应函数分析 | 第87-92页 |
| ·小结 | 第92-95页 |
| 5 我国货币政策传导机制的微观分析 | 第95-125页 |
| ·公司投资理论 | 第96-102页 |
| ·基于托宾Q值投资模型的货币政策传导机制研究 | 第102-109页 |
| ·基于新古典投资模型的货币政策传导效应研究 | 第109-122页 |
| ·本章小结 | 第122-125页 |
| 6 全文研究结论 | 第125-129页 |
| 致谢 | 第129-130页 |
| 参考文献 | 第130-141页 |
| 附录1 攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第141-142页 |
| 附录2 模拟退火算法流程 | 第142-143页 |
| 附录3 相关STATA 程序 | 第143-148页 |
