| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-13页 |
| ·问题研究的背景及意义 | 第10页 |
| ·模型的提出以及问题研究的进展 | 第10-12页 |
| ·本文的主要工作 | 第12-13页 |
| 第2章 部分信息有交易费的市场模型 | 第13-17页 |
| ·投资模型 | 第13-15页 |
| ·卡尔曼滤波估计 | 第15-17页 |
| 第3章 最优投资策略和CARA 效用函数 | 第17-20页 |
| ·最优投资策略 | 第17-19页 |
| ·CARA 效用函数 | 第19-20页 |
| 第4章 自由边界问题数值解 | 第20-32页 |
| ·马尔可夫链逼近 | 第20-25页 |
| ·数值算法的问题与讨论 | 第25-26页 |
| ·有限差分方法 | 第26-28页 |
| ·蒙特卡罗模拟 | 第28-32页 |
| 第5章 部分信息与完备信息的比较 | 第32-40页 |
| ·部分信息的投资策略 | 第32-34页 |
| ·信息价值 | 第34-35页 |
| ·确定性等价与无交易费等价 | 第35-40页 |
| 第6章 模型推广 | 第40-47页 |
| ·最优投资消费问题 | 第40-45页 |
| ·贝努里概型的部分信息模型 | 第45-47页 |
| 结论 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53页 |