几类带干扰风险模型的破产概率研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-18页 |
| ·保险业风险管理概论 | 第8-10页 |
| ·论题的意义和重要性 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-15页 |
| ·问题的提出 | 第15-16页 |
| ·研究手段，创新点和技术路线 | 第16页 |
| ·各章内容介绍 | 第16-18页 |
| 第二章 风险模型和预备知识介绍 | 第18-29页 |
| ·风险模型的描述和基本假设 | 第18-21页 |
| ·破产论的研究方法 | 第21-29页 |
| ·更新论证技巧 | 第21-26页 |
| ·鞅论证技巧 | 第26-29页 |
| 第三章 带干扰的齐次泊松风险模型 | 第29-43页 |
| ·模型的引言和数学描述 | 第29-31页 |
| ·模型的引言 | 第29页 |
| ·模型的数学描述 | 第29-31页 |
| ·推广风险模型的破产概率研究 | 第31-37页 |
| ·模型介绍和预备知识 | 第31-32页 |
| ·主要结果 | 第32-35页 |
| ·结果讨论 | 第35-37页 |
| ·破产前瞬间盈余和破产时赤字的折现联合分布 | 第37-43页 |
| ·引言 | 第37-38页 |
| ·预备知识 | 第38-39页 |
| ·主要结果 | 第39-43页 |
| 第四章 带干扰的非齐次泊松风险模型 | 第43-48页 |
| ·引言 | 第43-44页 |
| ·模型建立 | 第43-44页 |
| ·符号解释 | 第44页 |
| ·破产概率的上界 | 第44-48页 |
| 第五章 总结与展望 | 第48-50页 |
| ·总结 | 第48页 |
| ·展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-56页 |
| 附录 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
