| 摘要 | 第1-10页 |
| ABSTRACT(英文摘要) | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-18页 |
| §1.1 引言 | 第11-12页 |
| §1.2 信贷风险 | 第12-14页 |
| §1.2.1 商业银行风险 | 第12-13页 |
| §1.2.2 信贷风险的定义 | 第13页 |
| §1.2.3 信贷风险要素 | 第13-14页 |
| §1.3 影响信贷风险的因素 | 第14-15页 |
| §1.4 相关领域综述 | 第15-16页 |
| §1.5 本文的结构和主要内容 | 第16-18页 |
| 第二章 信贷风险度量及VaR方法 | 第18-32页 |
| §2.1 传统分析方法 | 第18-20页 |
| §2.1.1 要素分析法 | 第18页 |
| §2.1.2 财务比率分析法 | 第18-19页 |
| §2.1.3 Zeta分析法 | 第19-20页 |
| §2.2 险度量 | 第20-22页 |
| §2.2.1 灵敏度方法 | 第20页 |
| §2.2.2 波动性方法 | 第20-21页 |
| §2.2.3 险下侧度量 | 第21-22页 |
| §2.3 VaR方法 | 第22-24页 |
| §2.3.1 VaR的定义 | 第22-24页 |
| §2.3.2 基本原理 | 第24页 |
| §2.4 计算VaR的基本方法 | 第24-28页 |
| §2.4.1 方差-协方差法(Analysis Variance-Covariance approach) | 第24-25页 |
| §2.4.2 历史模拟法(Historical Simulation) | 第25-26页 |
| §2.4.3 蒙特卡洛模拟法(Monte Carlo Simulation) | 第26-27页 |
| §2.4.4 各种计算方法的比较 | 第27-28页 |
| §2.5 关于VaR的次可加性 | 第28-30页 |
| §2.5.1 风险测度的相容性 | 第28页 |
| §2.5.2 椭圆分布 | 第28-29页 |
| §2.5.3 椭圆分布下,VaR具有次可加性 | 第29-30页 |
| §2.6 本章小结 | 第30-32页 |
| 第三章 VaR在信贷风险管理中的应用 | 第32-42页 |
| §3.1 信贷风险计量方法(CreditMetrics) | 第32-37页 |
| §3.1.1 信用评级和信用价差 | 第32-34页 |
| §3.1.2 VaR的估算 | 第34-35页 |
| §3.1.3 贷款组合的联合转移矩阵及VaR值 | 第35-36页 |
| §3.1.4 CreditMetrics方法的特点 | 第36-37页 |
| §3.2 KMV管理模式 | 第37-40页 |
| §3.2.1 理论基础 | 第37-38页 |
| §3.2.2 违约距离与EDF | 第38-40页 |
| §3.2.3 KMV模式的特点 | 第40页 |
| §3.3 信贷管理模式的比较与选择 | 第40-42页 |
| §3.3.1 信贷管理模式的比较 | 第41页 |
| §3.3.2 我国商业银行的模式选择 | 第41-42页 |
| 第四章 基于违约模式的探讨 | 第42-63页 |
| §4.1 资产收益率分布 | 第42-46页 |
| §4.2 信贷风险计量 | 第46-54页 |
| §4.2.1 违约概率 | 第46-48页 |
| §4.2.2 期望损失与VaR值 | 第48-49页 |
| §4.2.3 担保贷款 | 第49-54页 |
| §4.3 贷款组合 | 第54-62页 |
| §4.3.1 违约相关性 | 第54-57页 |
| §4.3.2 组合损失 | 第57-62页 |
| §4.4 本章小结 | 第62-63页 |
| 第五章 我国商业银行信贷管理现状与建议 | 第63-73页 |
| §5.1 问题贷款 | 第63-65页 |
| §5.1.1 问题贷款的界定 | 第63-64页 |
| §5.1.2 我国商业银行现状 | 第64-65页 |
| §5.2 产生问题贷款的原因分析 | 第65-70页 |
| §5.2.1 实证样本 | 第65-66页 |
| §5.2.2 成因归纳和分析 | 第66-68页 |
| §5.2.3 产生问题贷款的中国特殊性 | 第68-70页 |
| §5.3 加强信贷风险管理的建议 | 第70-73页 |
| §5.3.1 完善信用指标评价体系 | 第70-71页 |
| §5.3.2 细分信贷风险,建立和完善信用风险数据库 | 第71页 |
| §5.3.3 完善管理制度,强化内控机制 | 第71-73页 |
| 参考文献 | 第73-75页 |
| 致谢 | 第75页 |
