| 第1章 绪论 | 第1-16页 |
| 1．1 论文的选题背景及依据 | 第9-11页 |
| 1．2 论文的写作意义 | 第11-12页 |
| 1．3 国内外相关研究综述 | 第12-14页 |
| 1．4 论文写作的总体思路和方法 | 第14-15页 |
| 1．5 论文的创新之处 | 第15-16页 |
| 第2章 相关理论与方法 | 第16-27页 |
| 2．1 投资组合理论 | 第16-21页 |
| 2．1．1 马柯威茨(Markowitz)投资组合理论 | 第16-18页 |
| 2．1．2 资本资产定价模型(CAMP) | 第18-19页 |
| 2．1．3 夏普单指数模型 | 第19-21页 |
| 2．1．4 套利定价模型和多因素模型 | 第21页 |
| 2．2 相关方法介绍 | 第21-26页 |
| 2．2．1 数据包络分析(DEA)方法的基本原理 | 第21-24页 |
| 2．2．2 BP神经网络的基本原理 | 第24-26页 |
| 2．3 本章小结 | 第26-27页 |
| 第3章 开放式证券投资基金 | 第27-44页 |
| 3．1 证券投资基金概述 | 第27-30页 |
| 3．1．1 证券投资基金的含义及特征 | 第27-28页 |
| 3．1．2 证券投资基金的分类 | 第28-30页 |
| 3．2 开放式基金与封闭式基金比较分析 | 第30-37页 |
| 3．2．1 开放式基金和封闭式基金异同 | 第30-32页 |
| 3．2．2 开放式基金相对于封闭式基金的优势 | 第32页 |
| 3．2．3 开放式投资基金的投资策略和投资组合 | 第32-37页 |
| 3．3 我国证券投资基金 | 第37-40页 |
| 3．3．1 我国证券投资基金的发展历程 | 第37-39页 |
| 3．3．2 我国证券投资基金存在的主要问题 | 第39-40页 |
| 3．4 我国开放式基金投资组合 | 第40-43页 |
| 3．4．1 开放式基金投资组合功能 | 第40-41页 |
| 3．4．2 开放式基金投资程序 | 第41-43页 |
| 3．5 本章小结 | 第43-44页 |
| 第4章 上市公司投资价值分析 | 第44-76页 |
| 4．1 上市公司经营效率的 DEA评价模型 | 第44-54页 |
| 4．1．1 评价目标的确定和DEA模型的选取 | 第44-46页 |
| 4．1．2 DBA评价模型输入输出指标的选取 | 第46-51页 |
| 4．1．3 基于DEA模型评价上市公司经营效率 | 第51-54页 |
| 4．2 上市公司投资价值的综合评价指标体系 | 第54-71页 |
| 4．2．1 上市公司指标体系的设计原则 | 第55-56页 |
| 4．2．2 上市公司投资价值评价指标体系的建立 | 第56-64页 |
| 4．2．3 评价指标权重和综合评价分数的确定 | 第64-71页 |
| 4．3 基于BP神经元网络的上市公司评价 | 第71-75页 |
| 4．3．1 公司投资价值评价实施步骤 | 第71-74页 |
| 4．3．2 公司投资价值综合评价 | 第74-75页 |
| 4．4 本章小结 | 第75-76页 |
| 第5章 开放式基金投资组合的构建 | 第76-96页 |
| 5．1 上市公司股票投资收益模型 | 第76-86页 |
| 5．1．1 股票投资价值评价指标 | 第76-80页 |
| 5．1．2 股票投资收益率估测模型的构建 | 第80-86页 |
| 5．2 上市公司股票投资风险识别 | 第86-89页 |
| 5．3 开放式基金投资组合模型 | 第89-95页 |
| 5．3．1 投资组合模型构建 | 第89-94页 |
| 5．3．2 模型应用说明 | 第94-95页 |
| 5．4 本章小结 | 第95-96页 |
| 结论 | 第96-98页 |
| 参考文献 | 第98-103页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第103-104页 |
| 致谢 | 第104-105页 |
| 附录1 | 第105-106页 |
| 附录2 | 第106-110页 |