| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-11页 |
| 插图索引 | 第11-12页 |
| 附表索引 | 第12-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-34页 |
| 1．1 研究背景 | 第13-20页 |
| 1．1．1 理论背景 | 第13-19页 |
| 1．1．2 实际背景 | 第19页 |
| 1．1．3 命题的科学性 | 第19-20页 |
| 1．2 研究意义 | 第20-22页 |
| 1．2．1 理论意义 | 第20-21页 |
| 1．2．2 实践意义 | 第21-22页 |
| 1．3 文献综述 | 第22-32页 |
| 1．3．1 行为金融理论的研究现状 | 第22-23页 |
| 1．3．2 群体心理学的理论综述 | 第23-31页 |
| 1．3．3 风险管理理论的研究现状 | 第31-32页 |
| 1．4 研究方法与技术路线 | 第32-34页 |
| 第2章 行为金融风险管理理论研究 | 第34-46页 |
| 2．1 行为资产组合模型 | 第34-36页 |
| 2．2 行为金融的风险偏好模型 | 第36-39页 |
| 2．3 行为金融的风险度量模型研究 | 第39-46页 |
| 2．3．1 金融市场风险测量技术的演变 | 第39-41页 |
| 2．3．2 行为金融的风险度量模型分析 | 第41-42页 |
| 2．3．3 行为金融度量模型的缺陷分析 | 第42-46页 |
| 第3章 证券市场群体心理存在的实证研究 | 第46-69页 |
| 3．1 证券市场上群体行为的实证研究 | 第47-61页 |
| 3．1．1 实证方法综述 | 第47-53页 |
| 3．1．2 本文采用的实证方法 | 第53-57页 |
| 3．1．3 实证结果 | 第57-58页 |
| 3．1．4 实证结果分析 | 第58-61页 |
| 3．2 证券市场上群体心理的实证研究 | 第61-69页 |
| 3．2．1 个体与群体的心理区别 | 第61-62页 |
| 3．2．2 证券市场上群体心理的实证研究 | 第62-69页 |
| 第4章 嵌入群体心理的行为金融风险度量方法研究 | 第69-86页 |
| 4．1 证券市场投资者心理结构假说 | 第69-79页 |
| 4．1．1 有效市场假说概述 | 第69-71页 |
| 4．1．2 行为金融理论对 EMH 的挑战与噪音交易者理论概述 | 第71-73页 |
| 4．1．3 实证研究对 EMH 挑战及其相关的市场假说概述 | 第73-75页 |
| 4．1．4 投资者心理结构研究 | 第75-79页 |
| 4．2 群体心理存在对证券市场价格影响的实证研究 | 第79-85页 |
| 4．2．1 用 Hurst指数度量证券市场收益率分布的厚尾程度 | 第79-81页 |
| 4．2．2 Hurst指数的计算及其统计检验 | 第81-84页 |
| 4．2．3 群体心理存在对证券市场价格影响的实证研究 | 第84-85页 |
| 4．3 嵌入群体心理的风险度量方法:一致性风险价值 | 第85-86页 |
| 第5章 嵌入群体心理的行为金融风险管理模型研究 | 第86-100页 |
| 5．1 一致性风险价值的性质 | 第86-88页 |
| 5．1．1 一致性风险价值的性质 | 第86-87页 |
| 5．1．2 风险价值与一致性风险价值的关系 | 第87-88页 |
| 5．2 不同分布下一致性风险价值的计算 | 第88-95页 |
| 5．2．1 正态分布下一致性风险价值的计算 | 第89页 |
| 5．2．2 收益率为双曲分布下一致性风险价值的计算 | 第89-91页 |
| 5．2．3 收益率分布的尾部服从极值分布下一致性风险价值的计算 | 第91-93页 |
| 5．2．4 不同分布下一致性风险价值计算方法的有效性研究 | 第93-95页 |
| 5．3 基于一致性风险价值的投资决策模型研究 | 第95-100页 |
| 5．3．1 投资决策模型 | 第95-97页 |
| 5．3．2 投资决策模型的实证研究 | 第97-100页 |
| 结论 | 第100-108页 |
| 参考文献 | 第108-114页 |
| 致谢 | 第114-115页 |
| 附录A (攻读学位期间发表的学术论文) | 第115-117页 |
| 附录B 附表 H(m，t)值 | 第117-120页 |
