| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 导论 | 第7-11页 |
| 第一节 研究背景与研究意义 | 第7页 |
| 第二节 文献综述 | 第7-10页 |
| 第三节 研究方法和角度 | 第10-11页 |
| 第二章 企业价值评估理论及模型 | 第11-21页 |
| 第一节 企业价值评估的定义和分类 | 第11页 |
| 第二节 价值评估的几种主要方法 | 第11-21页 |
| 一、成本法 | 第11-12页 |
| 二、市场法 | 第12-14页 |
| 三、收益法 | 第14-19页 |
| 四、期权估值法 | 第19-21页 |
| 第三章 银行股价值评估模型的选择 | 第21-25页 |
| 第一节 商业银行的特征分析 | 第21-23页 |
| 一、商业银行经营对象和收入特点 | 第21页 |
| 二、商业银行资产结构特点 | 第21页 |
| 三、商业银行所承受的风险特点 | 第21-22页 |
| 四、银行内在的脆弱性 | 第22页 |
| 五、商誉对银行的重要性 | 第22-23页 |
| 第二节 根据我国商业银行特点选择股权自由现金流贴现模型 | 第23-25页 |
| 第四章 工商银行的价值评估 | 第25-33页 |
| 第一节 股权现金流的估算 | 第25-27页 |
| 第二节 股权资本收益率的估算 | 第27-28页 |
| 一、无风险利率 | 第27页 |
| 二、β值 | 第27-28页 |
| 三、E~(R_m)的估算 | 第28页 |
| 四、E~(R)的计算 | 第28页 |
| 第三节 增长率的估算 | 第28-31页 |
| 第四节 股票内在价值估算 | 第31-33页 |
| 第五章 结论 | 第33-35页 |
| 参考文献 | 第35-37页 |
| 致谢 | 第37-39页 |
| 附录1 周收益率的样本数据表 | 第39-45页 |
| 附录2 1993年-2010年上证指数年平均收益率 | 第45-47页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第47-49页 |