| 1 绪论 | 第1-20页 |
| ·研究背景与意义 | 第9-10页 |
| ·基本概念 | 第10-13页 |
| ·开放式基金的涵义 | 第10-12页 |
| ·风险 | 第12页 |
| ·开放式基金的流动性风险及其管理 | 第12-13页 |
| ·相关理论综述 | 第13-20页 |
| ·风险的基本理论综述 | 第13-14页 |
| ·金融风险的基本理论与度量综述 | 第14-16页 |
| ·开放式基金流动性风险的相关理论综述 | 第16-18页 |
| ·小结 | 第18-20页 |
| 2 开放式基金的流动性指标及其度量 | 第20-40页 |
| ·相关的流动性指标 | 第20-23页 |
| ·股票的流动性指标 | 第20-21页 |
| ·商业银行的流动性指标 | 第21-22页 |
| ·开放式基金流动性指标简述 | 第22-23页 |
| ·开放式基金的赎回及其流动性指标 | 第23-25页 |
| ·开放式基金的赎回 | 第23-24页 |
| ·开放式基金的巨额赎回及其法定的处理方式 | 第24-25页 |
| ·开放式基金的赎回率与流动性指标 | 第25页 |
| ·开放式基金R_VaR值的计算方法 | 第25-32页 |
| ·R_VaR计算的历史模拟法 | 第26-28页 |
| ·R_VaR计算的参数方法 | 第28-30页 |
| ·R_VaR计算的非参数方法-核估计法 | 第30-32页 |
| ·我国开放式基金R_VaR的实证研究 | 第32-40页 |
| ·数据采集 | 第32-34页 |
| ·数据处理 | 第34-38页 |
| ·R_VaR的计算公式 | 第38-40页 |
| 3 开放式基金流动性风险的测度研究 | 第40-45页 |
| ·开放式基金的单位资产净值 | 第40-42页 |
| ·开放式基金的总资产构成及估值 | 第41页 |
| ·开放式基金的负债构成 | 第41页 |
| ·开放式基金的费用构成 | 第41-42页 |
| ·开放式基金流动性风险的测度模型 | 第42-45页 |
| ·问题的假设 | 第42页 |
| ·开放式基金的流动性风险的数量化 | 第42-43页 |
| ·流动性风险测度模型 | 第43-45页 |
| 4 实例分析 | 第45-57页 |
| ·华夏成长基金(000001)的流动性风险值测算 | 第45-48页 |
| ·华夏成长基金的流动性指标R_VaR测算 | 第45页 |
| ·华夏成长基金L_R的测算 | 第45-48页 |
| ·南方稳健成长证券投资基金(202001)的流动性风险值测算 | 第48-50页 |
| ·南方稳健成长基金的流动性指标R_VaR测算 | 第48页 |
| ·南方稳健成长基金L_R的测算 | 第48-50页 |
| ·对计算结果的比较分析 | 第50-51页 |
| ·两只基金变现策略的相同之处 | 第50页 |
| ·两只基金流动性风险的不同之处 | 第50-51页 |
| ·灵敏度分析 | 第51-57页 |
| ·基本理论 | 第51-52页 |
| ·对实例的灵敏度分析 | 第52-57页 |
| 5 开放式基金的流动性风险管理 | 第57-68页 |
| ·对国内外开放式基金流动性管理的比较研究 | 第57-61页 |
| ·美国开放式基金的流动性风险管理 | 第57-58页 |
| ·我国台湾地区开放式基金的流动性风险管理 | 第58-59页 |
| ·我国开放式基金流动性风险的特殊性 | 第59-61页 |
| ·我国开放式基金宏观层面上的流动性风险管理 | 第61-63页 |
| ·加强证券市场的监管，提高上市公司质量 | 第61页 |
| ·大力促进我国资本市场发展 | 第61-63页 |
| ·其他政策安排 | 第63页 |
| ·我国开放式基金微观层面上的流动性风险管理 | 第63-68页 |
| ·流动性管理的预警 | 第64-65页 |
| ·从资产角度进行的流动性管理 | 第65-67页 |
| ·从负债角度进行的流动性管理 | 第67页 |
| ·积极进行产品创新 | 第67-68页 |
| 6 总结与展望 | 第68-70页 |
| ·总结 | 第68-69页 |
| ·展望 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-72页 |