中国银行间债券市场中做市商的功能研究
| 内容摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 引言 | 第8-10页 |
| 第一章 做市商的相关理论 | 第10-21页 |
| 第一节 最早的理论模型--Demsetz模型 | 第10-13页 |
| 第二节 存货模型 | 第13-18页 |
| 第三节 信息模型 | 第18-21页 |
| 第二章 证券市场流动性与做市商制度 | 第21-34页 |
| 第一节 证券市场流动性 | 第21-27页 |
| 一、 流动性的定义 | 第21-22页 |
| 二、 流动性与有效性之间的关系 | 第22-23页 |
| 三、 流动性的度量 | 第23-26页 |
| 四、 影响流动性的主要因素 | 第26-27页 |
| 第二节 做市商制度 | 第27-34页 |
| 一、 做市商制度的特点 | 第27-28页 |
| 二、 做市商做市面临的主要成本 | 第28-29页 |
| 三、 做市商制度和竞价制度的比较 | 第29-34页 |
| 第三章 中国银行间债券市场上做市商的发展状况 | 第34-45页 |
| 第一节 中国债券流通市场的发展 | 第34-38页 |
| 一、 债券流通市场的作用 | 第34-35页 |
| 二、 中国债券流通市场的发展 | 第35-38页 |
| 第二节 中国银行间债券市场的发展 | 第38-43页 |
| 一、 银行间债券市场主体 | 第38-39页 |
| 二、 债券交易类别 | 第39-41页 |
| 三、 可交易债券 | 第41页 |
| 四、 银行间债券市场与交易所债券市场的比较 | 第41-43页 |
| 第三节 我国银行间债券市场上做市商的发展 | 第43-45页 |
| 一、 双边报价商资格限定 | 第43-44页 |
| 二、 双边报价商的义务 | 第44页 |
| 三、 中国人民银行对双边报价业务的政策 | 第44-45页 |
| 第四章 中国银行间债券市场上做市商实证分析 | 第45-61页 |
| 第一节 双边报价简况 | 第45-50页 |
| 一、 双边报价券种 | 第45-46页 |
| 二、 双边报价券种的成交量 | 第46-48页 |
| 三、 双边报价商的成交量排名 | 第48-50页 |
| 第二节 双边报价商报价价格波动性的检验 | 第50-54页 |
| 第三节 双边报价商报价价差的检验 | 第54-59页 |
| 第四节 双边报价商报价的引导作用 | 第59-61页 |
| 结论 | 第61-63页 |
| 附录 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
