| 1 可转换债券及其价格预测问题 | 第1-23页 |
| ·可转换债券及其海外市场发展 | 第5-11页 |
| ·中国可转换债券市场简况 | 第11-13页 |
| ·中国可转换债券市场的法律环境 | 第13-15页 |
| ·可转换债券定价及价格预测研究的发展 | 第15-19页 |
| ·可转换债券价格预测问题及其研究意义 | 第19-23页 |
| 2 可转换债券价格预测的灰色系统模型 | 第23-55页 |
| ·灰色系统理论概述 | 第23-30页 |
| ·不确定性与灰色系统理论 | 第23-24页 |
| ·灰色系统理论的产生、发展及前沿动态 | 第24-30页 |
| ·灰色预测模型 | 第30-55页 |
| ·GM(1，1)模型 | 第31-41页 |
| ·GM(1，1)残差模型 | 第41-43页 |
| ·灰色数列预测 | 第43-46页 |
| ·年灾变预测和季节变预测 | 第46-48页 |
| ·拓扑预测 | 第48-49页 |
| ·增趋势和减趋势数列的拓扑预测 | 第49-53页 |
| ·包络预测模型 | 第53-55页 |
| 3 关于万科转债价格预测问题的实证研究 | 第55-85页 |
| ·万科转债简况 | 第55-59页 |
| ·基于GM模型的万科转债价格预测 | 第59-65页 |
| ·可转换债券传统的定价方法 | 第59-62页 |
| ·可转换债券价格预测的灰色模型 | 第62-65页 |
| ·基于GM模型的万科转债市价灾变预测 | 第65-70页 |
| ·可转换债券市价灾变预测模型 | 第68-69页 |
| ·万科转券市价灾变预测模型 | 第69-70页 |
| ·万科转债价格变动区间预测的GM包络模型 | 第70-84页 |
| ·实证小结 | 第84-85页 |
| 4 用现代数学方法研究可转换债券定价和价格预测问题的进一步思考 | 第85-87页 |
| 致谢 | 第87-88页 |
| 参考文献 | 第88-89页 |