| 1 绪论 | 第1-24页 |
| ·随机利率下的寿险模型研究现状 | 第21-22页 |
| ·问题的提出及本文主要研究内容 | 第22-24页 |
| 2 预备知识 | 第24-29页 |
| ·生存模型中的常用符号 | 第24-25页 |
| ·确定利率下的增额寿险 | 第25-26页 |
| ·随机过程 | 第26-29页 |
| 3 随机利率下的n年期离散型线性增额寿险 | 第29-36页 |
| ·基本概念 | 第29页 |
| ·独立同分布下的n年期离散型线性增额寿险 | 第29-32页 |
| ·非独立下的n年期离散型线性增额寿险 | 第32-36页 |
| 4 随机利率下的n年期连续型线性增额寿险 | 第36-55页 |
| ·基本概念 | 第36页 |
| ·利息力由Gauss过程建模 | 第36-41页 |
| ·利息力由Weiner过程建模 | 第41-44页 |
| ·利息力由O-U过程建模 | 第44-46页 |
| ·利息力由Gauss过程与Poisson过程联合建模 | 第46-49页 |
| ·利息力由Wiener过程与Poisson过程联合建模 | 第49-52页 |
| ·利息力由O-U过程与Poisson过程联合建模 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-57页 |