| 前言 | 第1-17页 |
| 第一章 格兰杰因果关系——概念与问题 | 第17-26页 |
| 一 基本概念 | 第17-21页 |
| 1． 因果关系 | 第17-18页 |
| 2． 因果关系的费热定义 | 第18页 |
| 3． 格兰杰因果关系 | 第18-20页 |
| 4． 格兰杰因果关系检验 | 第20-21页 |
| 二 应用中的问题 | 第21-26页 |
| 1． 因果关系与格兰杰因果关系的混淆 | 第21-22页 |
| 2．二元检验的缺陷 | 第22-23页 |
| 3． 协整与格兰杰因果关系检验 | 第23页 |
| 4． 格兰杰非因果与外生性 | 第23-24页 |
| 5． 信息与股价的格兰杰因果关系 | 第24-26页 |
| 第二章 格兰杰因果关系的多元推广 | 第26-37页 |
| 一 多元推广的理论基础 | 第26-27页 |
| 1． 因果关系的系统性特征 | 第26页 |
| 2． 格兰杰定义 | 第26-27页 |
| 3． 信息集的完备性 | 第27页 |
| 二 表示形式的多元推广 | 第27-29页 |
| 1．二元格兰杰因果关系的表示形式 | 第28页 |
| 2． 多元格兰杰因果关系的表示形式 | 第28-29页 |
| 三 检验方法的多元推广 | 第29-35页 |
| 1．二元格兰杰因果关系检验 | 第29-31页 |
| 2． 多元格兰杰因果关系检验 | 第31-35页 |
| 四 多元格兰杰因果关系检验的问题 | 第35-37页 |
| 第三章 格兰杰因果关系应用研究 | 第37-48页 |
| 一 因果关系分析 | 第37-39页 |
| 1． 股价与分红的因果关系 | 第37-38页 |
| 2． 因果关系与格兰杰因果关系的区别 | 第38-39页 |
| 二 外生性检验 | 第39-41页 |
| 1． 外生性定义的演变 | 第39-40页 |
| 2． 外生性与格兰杰因果关系 | 第40-41页 |
| 三 协整与格兰杰因果关系 | 第41-43页 |
| 1． 伪回归 | 第41页 |
| 2． 协整与格兰杰因果关系 | 第41-43页 |
| 四 证券市场信息传递的格兰杰因果关系分析 | 第43-48页 |
| 1． 波动性传递的本质 | 第43页 |
| 2． 信息传递分析 | 第43-47页 |
| 3． 信息与股价的格兰杰因果关系 | 第47-48页 |
| 第四章 A、B、H股指数收益率的格兰杰因果关系分析 | 第48-61页 |
| 一 分析背景 | 第48页 |
| 二 数据与研究方法 | 第48-52页 |
| 1． 数据 | 第48-49页 |
| 2． 收益率 | 第49-51页 |
| 3． 最优滞后步长的确定 | 第51页 |
| 4． 平稳性检验 | 第51页 |
| 5．二元格兰杰因果关系检验 | 第51-52页 |
| 6．三元格兰杰因果关系检验 | 第52页 |
| 7． 回归拟合 | 第52页 |
| 三 实证结果 | 第52-58页 |
| 1． 最优滞后步长 | 第52-53页 |
| 2． 平稳性 | 第53页 |
| 3．二元格兰杰因果关系检验结果 | 第53-54页 |
| 4．三元格兰杰因果关系检验结果 | 第54-55页 |
| 5． 回归结果分析 | 第55-58页 |
| 四 结果分析与政策评价 | 第58-61页 |
| 1．二 元因果关系分析 | 第58页 |
| 2．三 元因果关系分析 | 第58页 |
| 3． 投资者构成 | 第58-59页 |
| 4． 市场效率 | 第59页 |
| 5． 政策评价 | 第59-61页 |
| 结论 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-65页 |
| 后记 | 第65页 |